Сравнение SUSA с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
SUSA и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSA и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSA и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.20% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 30.45% | 24.66% | 32.10% | -5.67% | 22.52% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUSA имеют среднегодовую доходность 13.55%, а акции FPX немного отстают с 12.97%.
SUSA
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 13.55%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и FPX
SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
SUSA vs. FPX — Ранг доходности на риск
SUSA
FPX
Сравнение SUSA c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.49 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.05 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.19 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 10.78 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.49 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.24 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SUSA и FPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и FPX
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и FPX
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, примерно равная максимальной просадке FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSA | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -56.29% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.19% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -43.14% | +14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | -43.14% | +10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -6.75% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -11.43% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 4.20% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и FPX
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 5.23%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSA | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 9.11% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 18.68% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 29.37% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 26.54% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 24.17% | -6.05% |