Сравнение SUSA с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Grizzle Growth ETF (DARP).
SUSA и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SUSA и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSA и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.10% | 15.72% | 22.43% | 8.14% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
SUSA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 13.61%
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и DARP
SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
SUSA vs. DARP — Ранг доходности на риск
SUSA
DARP
Сравнение SUSA c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.19 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.74 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.15 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 17.03 | -10.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.19 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.13 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SUSA и DARP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и DARP
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и DARP
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -30.27% | -23.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -15.92% | +6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -8.02% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -4.84% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.88% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и DARP
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 5.20%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSA | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 9.11% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 19.29% | -9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 29.51% | -11.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 26.41% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 26.41% | -8.29% |