Сравнение SUSA с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Inspire 100 ETF (BIBL).
SUSA и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSA и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSA и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.10% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 30.45% | 24.66% | 32.10% | -5.67% | 3.48% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.48% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.48%.
SUSA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 13.61%
BIBL
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и BIBL
SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
SUSA vs. BIBL — Ранг доходности на риск
SUSA
BIBL
Сравнение SUSA c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.20 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.73 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.85 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 8.71 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.20 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.44 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SUSA и BIBL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и BIBL
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и BIBL
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSA | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -36.12% | -17.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -8.94% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -30.85% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -4.62% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -7.16% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.96% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и BIBL
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 5.20%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSA | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 6.75% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 12.28% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 20.39% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 19.44% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 21.14% | -3.02% |