PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с XBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SURI с XBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).

SURI и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SURI и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SURI и XBI

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		-1.98%28.32%-13.34%-2.87%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		5.43%35.89%1.01%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.43%.

SURI

1 день
0.69%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
7.72%
1 год
24.20%
3 года*
8.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

XBI

1 день
0.64%
1 месяц
1.58%
С начала года
5.43%
6 месяцев
27.21%
1 год
65.07%
3 года*
19.25%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

SPDR S&P Biotech ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с LIFE.TOSURI с AIPISURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с ^GSPCSURI с TIME
Часто сравнивают с XBI:
XBI с IBBXBI с ARKGXBI с BBHXBI с VOOXBI с LABUXBI с BIBXBI с FBIOX

Сравнение комиссий SURI и XBI

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.

SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
XBI
SPDR S&P Biotech ETF

Доходность на риск

SURI vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURIXBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.28

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.99

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

4.41

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

16.21

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURI vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURIXBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.28

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.36

-0.30

Корреляция

Корреляция между SURI и XBI составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и XBI

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности XBI в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		17.37%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF		0.34%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Просадки

Сравнение просадок SURI и XBI

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и XBI.

Загрузка...

Показатели просадок

SURIXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-63.89%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-13.39%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

-25.70%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-20.91%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

3.65%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и XBI

Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 6.94%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SURIXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

11.31%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

19.25%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

28.95%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

32.23%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

32.15%

-3.54%