Сравнение SURI с ACLO
SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, SURI returned 40.34% vs 5.11% for ACLO. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SURI charges 2.51%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности SURI и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 3.03%.
SURI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 18.63%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.01%
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | $1.06M | $964.88K | $1.35M |
| $42.64K | $50.21K | $71.73K |
Сравнение доходности по годам SURI и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 17.28% | 28.32% | -27.65% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 3.03% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between SURI and ACLO is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | 0.06 |
The correlation between SURI and ACLO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURI vs. ACLO — Ранг доходности на риск
SURI
ACLO
Сравнение SURI c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SURI | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.38 | -2.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 19.15 | -15.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 162.03 | -152.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SURI и ACLO
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURI | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -1.01% | -46.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -0.27% | -11.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | 0.00% | -8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -0.04% | -17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 0.03% | +4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и ACLO
Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURI | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 0.18% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 0.56% | +13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 0.71% | +21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 1.04% | +26.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 1.04% | +26.81% |
Сравнение комиссий SURI и ACLO
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и ACLO
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности ACLO в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.89% | 4.87% | 0.59% | 0.00% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 15.11% | 16.31% | 21.41% | 14.71% |
Часто задаваемые вопросы
SURI and ACLO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURI has higher volatility (3.51%) compared to ACLO (0.18%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, SURI leads with 40.34% vs 5.11% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SURI has performed better with a 40.34% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
SURI has the higher dividend yield at 15.11%, compared with 4.89% for ACLO.
SURI is categorized as Health & Biotech Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Simplify and TCW. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.22 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURI и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор