PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURG с TM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SURG с TM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SURG (SurgePays, Inc.) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. SURG operates in Software - Application (Technology), while TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SURG returned -41.72%/yr vs 2.21%/yr for TM. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SURG и TM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SurgePays, Inc. (SURG) и Toyota Motor Corporation (TM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURG показывает доходность -67.60%, что значительно ниже, чем у TM с доходностью -16.15%.

SURG

1 день
2.93%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-67.60%
6 месяцев
-68.73%
1 год
-81.66%
3 года*
-59.10%
5 лет*
-41.72%
10 лет*
—

TM

1 день
-0.40%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-16.15%
6 месяцев
-9.47%
1 год
-3.09%
3 года*
9.76%
5 лет*
2.21%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURG и TM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SURG
SurgePays, Inc.		-67.60%-6.18%-72.40%-1.68%224.75%-65.62%-60.83%-21.05%-69.84%
TM
Toyota Motor Corporation		-16.15%13.82%8.88%38.23%-24.43%23.21%13.62%22.69%-13.18%

Correlation

The correlation between SURG and TM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.11

The correlation between SURG and TM shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

SURG:

-$2.12

TM:

$2.98K

Коэффициент P/S

SURG:

0.21

TM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

SURG:

$50.37M

TM:

$51.16T

Валовая прибыль (12 мес.)

SURG:

-$19.42M

TM:

$8.54T

EBITDA (12 мес.)

SURG:

-$40.48M

TM:

$7.11T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SurgePays, Inc.

Toyota Motor Corporation

Часто сравнивают с SURG:
SURG с SPOKSURG с SPYSURG с COSTSURG с AAPLSURG с CRMSURG с JPMSURG с HON
Часто сравнивают с TM:
TM с TSLATM с HMCTM с SPYTM с FTM с VOOTM с VWAGYTM с JOBY

Доходность на риск

SURG vs. TM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURG
Ранг доходности на риск SURG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURG: 55
Ранг коэф-та Мартина
TM
Ранг доходности на риск TM: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURG c TM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SurgePays, Inc. (SURG) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURGTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
-0.11

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
0.06

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.01

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.11

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-0.29

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURG vs. TM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURG на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа TM равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURG и TM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURGTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-0.11

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

0.08

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.31

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SURG и TM

Максимальная просадка SURG за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURG и TM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SURGTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.21%

-60.15%

-39.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.42%

-27.71%

-57.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.42%

-34.92%

-59.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.42%

-36.80%

-57.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.14%

-27.71%

-71.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.40%

-20.99%

-64.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.07%

10.73%

+42.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SURG и TM

SurgePays, Inc. (SURG) имеет более высокую волатильность в 20.39% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что SURG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SURGTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.39%

8.01%

+12.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.59%

20.31%

+66.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.11%

29.17%

+64.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.83%

26.90%

+68.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.65%

23.63%

+84.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURG и TM

SURG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SURG
SurgePays, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TM
Toyota Motor Corporation		1.60%2.95%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%1.30%3.40%2.96%3.23%5.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SURG и TM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SurgePays, Inc. и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T14.00T20222023202420252026
18.68M
12.83T
(SURG) Общая выручка
(TM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SURG and TM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURG has higher volatility (20.39%) compared to TM (8.01%). In terms of maximum drawdown, SURG dropped -99.21% vs TM's -60.15%.

TM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURG и TM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор