Сравнение SURG с TM
SURG (SurgePays, Inc.) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. SURG operates in Software - Application (Technology), while TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SURG returned -43.78%/yr vs 1.17%/yr for TM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SURG и TM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURG показывает доходность -77.25%, что значительно ниже, чем у TM с доходностью -22.22%.
SURG
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -77.25%
- 6 месяцев
- -78.89%
- 1 год
- -87.97%
- 3 года*
- -61.77%
- 5 лет*
- -43.78%
- 10 лет*
- —
TM
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- -0.11%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 8.04%
Сравнение доходности по годам SURG и TM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURG SurgePays, Inc. | -77.25% | -6.18% | -72.40% | -1.68% | 224.75% | -65.62% | -60.83% | -21.05% | -62.75% |
TM Toyota Motor Corporation | -22.22% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -12.70% |
Correlation
The correlation between SURG and TM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between SURG and TM shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SURG:
-$2.12
TM:
¥2.98K
SURG:
0.15
TM:
0.69
SURG:
$50.37M
TM:
¥51.16T
SURG:
-$19.42M
TM:
¥8.54T
SURG:
-$40.48M
TM:
¥7.11T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURG vs. TM — Ранг доходности на риск
SURG
TM
Сравнение SURG c TM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SurgePays, Inc. (SURG) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SURG | TM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.00 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.01 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SURG и TM
Максимальная просадка SURG за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURG и TM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURG | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -60.15% | -39.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.92% | -32.94% | -55.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.76% | -34.92% | -60.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.76% | -36.80% | -58.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -32.94% | -66.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.45% | -22.18% | -63.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.90% | 12.58% | +44.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURG и TM
SurgePays, Inc. (SURG) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что SURG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURG | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 7.29% | +20.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.30% | 20.47% | +66.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.76% | 29.47% | +66.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.18% | 26.96% | +69.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.87% | 23.59% | +84.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURG и TM
SURG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURG SurgePays, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.72% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SURG и TM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SurgePays, Inc. и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SURG and TM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURG has higher volatility (27.45%) compared to TM (7.29%). In terms of maximum drawdown, SURG dropped -99.40% vs TM's -60.15%.
TM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURG и TM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор