Сравнение SURG с COST
SURG (SurgePays, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. SURG operates in Software - Application (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SURG returned -44.19%/yr vs 19.45%/yr for COST. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SURG и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURG показывает доходность -80.54%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%.
SURG
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -26.14%
- 6 месяцев
- -83.42%
- С начала года
- -80.54%
- 1 год
- -88.98%
- 3 года*
- -61.28%
- 5 лет*
- -44.19%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам SURG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURG SurgePays, Inc. | -80.54% | -6.18% | -72.40% | -1.68% | 224.75% | -65.62% | -60.83% | -21.05% | -62.75% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 7.30% |
Correlation
The correlation between SURG and COST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г. | 0.06 |
The correlation between SURG and COST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SURG:
$6.82M
COST:
$419.34B
SURG:
-$2.12
COST:
$26.51
SURG:
0.13
COST:
1.07
SURG:
$50.37M
COST:
$293.59B
SURG:
-$19.42M
COST:
$11.12B
SURG:
-$40.48M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURG vs. COST — Ранг доходности на риск
SURG
COST
Сравнение SURG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SurgePays, Inc. (SURG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SURG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.02 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.00 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.01 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SURG и COST
Максимальная просадка SURG за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURG и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -53.39% | -46.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.34% | -16.57% | -72.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.38% | -20.74% | -75.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.38% | -31.40% | -64.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.48% | -13.59% | -85.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.54% | -13.36% | -72.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.34% | 7.28% | +50.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURG и COST
SurgePays, Inc. (SURG) имеет более высокую волатильность в 50.31% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что SURG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.31% | 7.57% | +42.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.69% | 15.00% | +81.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.77% | 19.76% | +88.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.01% | 22.90% | +75.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.93% | 22.01% | +86.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURG и COST
SURG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SURG SurgePays, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SURG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SurgePays, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SURG and COST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURG has higher volatility (50.31%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, SURG dropped -99.48% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURG и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор