Сравнение SURG с COST
SURG (SurgePays, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. SURG operates in Software - Application (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, SURG returned -41.72%/yr vs 21.51%/yr for COST. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SURG и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURG показывает доходность -67.60%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%.
SURG
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -67.60%
- 6 месяцев
- -68.73%
- 1 год
- -81.66%
- 3 года*
- -59.10%
- 5 лет*
- -41.72%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам SURG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURG SurgePays, Inc. | -67.60% | -6.18% | -72.40% | -1.68% | 224.75% | -65.62% | -60.83% | -21.05% | -69.84% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 7.48% |
Correlation
The correlation between SURG and COST is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.06 |
The correlation between SURG and COST shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SURG:
-$2.12
COST:
$26.51
SURG:
0.21
COST:
1.10
SURG:
$50.37M
COST:
$293.59B
SURG:
-$19.42M
COST:
$11.12B
SURG:
-$40.48M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURG vs. COST — Ранг доходности на риск
SURG
COST
Сравнение SURG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SurgePays, Inc. (SURG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.95 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.44 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.99 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.37 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.95 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.59 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок SURG и COST
Максимальная просадка SURG за все время составила -99.21%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURG и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.21% | -53.39% | -45.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.42% | -16.02% | -69.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.42% | -20.74% | -73.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.42% | -31.40% | -63.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.14% | -11.15% | -87.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.40% | -13.36% | -72.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.07% | 9.60% | +43.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURG и COST
SurgePays, Inc. (SURG) имеет более высокую волатильность в 20.39% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что SURG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.39% | 8.14% | +12.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.59% | 14.83% | +71.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.11% | 19.15% | +74.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.83% | 22.73% | +73.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.65% | 21.94% | +85.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURG и COST
SURG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SURG SurgePays, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SURG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SurgePays, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SURG and COST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURG has higher volatility (20.39%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, SURG dropped -99.21% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURG и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор