Сравнение SURG с CRM
SURG (SurgePays, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SURG returned -43.78%/yr vs -8.78%/yr for CRM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SURG и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURG показывает доходность -77.25%, что значительно ниже, чем у CRM с доходностью -43.02%.
SURG
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -77.25%
- 6 месяцев
- -78.89%
- 1 год
- -87.97%
- 3 года*
- -61.77%
- 5 лет*
- -43.78%
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -15.92%
- С начала года
- -43.02%
- 6 месяцев
- -43.09%
- 1 год
- -43.43%
- 3 года*
- -9.68%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение доходности по годам SURG и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURG SurgePays, Inc. | -77.25% | -6.18% | -72.40% | -1.68% | 224.75% | -65.62% | -60.83% | -21.05% | -62.75% |
CRM Salesforce, Inc. | -43.02% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 24.25% |
Correlation
The correlation between SURG and CRM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
SURG:
-$2.12
CRM:
$8.59
SURG:
0.15
CRM:
3.27
SURG:
$50.37M
CRM:
$42.83B
SURG:
-$19.42M
CRM:
$33.25B
SURG:
-$40.48M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURG vs. CRM — Ранг доходности на риск
SURG
CRM
Сравнение SURG c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SurgePays, Inc. (SURG) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SURG | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.80 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.98 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.95 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SURG и CRM
Максимальная просадка SURG за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURG и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURG | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -70.50% | -28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.92% | -44.68% | -44.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.76% | -58.67% | -37.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.76% | -58.67% | -37.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -58.65% | -40.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.45% | -16.21% | -69.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.90% | 22.27% | +34.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURG и CRM
SurgePays, Inc. (SURG) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что SURG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURG | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 16.34% | +11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.30% | 31.78% | +55.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.76% | 38.14% | +57.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.18% | 37.16% | +59.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.87% | 35.39% | +72.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURG и CRM
SURG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.14% | 0.63% | 0.48% |
SURG SurgePays, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SURG и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SurgePays, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SURG and CRM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURG has higher volatility (27.45%) compared to CRM (16.34%). In terms of maximum drawdown, SURG dropped -99.40% vs CRM's -70.50%.
SURG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURG и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор