Сравнение SUPP с PWRD
SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - SUPP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TCW, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past 3 years, SUPP returned 18.46%/yr vs 33.16%/yr for PWRD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SUPP и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUPP показывает доходность 21.75%, а PWRD немного выше – 21.92%.
SUPP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 20.34%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 21.92%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 34.37%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUPP и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 21.75% | 11.65% | 10.95% | 12.32% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 21.92% | 32.84% | 28.54% | 13.33% |
Correlation
The correlation between SUPP and PWRD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between SUPP and PWRD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPP vs. PWRD — Ранг доходности на риск
SUPP
PWRD
Сравнение SUPP c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUPP | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.44 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 8.09 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUPP и PWRD
Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, примерно равная максимальной просадке PWRD в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPP | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -25.87% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -14.12% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | -25.87% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -4.35% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -5.07% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 4.26% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPP и PWRD
Текущая волатильность для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) составляет 9.42%, в то время как у TCW Transform Systems ETF (PWRD) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что SUPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPP | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 10.79% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 20.64% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.11% | 25.28% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 22.87% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 22.87% | -3.02% |
Сравнение комиссий SUPP и PWRD
И SUPP, и PWRD имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPP и PWRD
Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности PWRD в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.05% | 0.22% | 0.49% | 0.78% | 0.91% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 0.29% | 0.35% | 0.49% | 0.45% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUPP and PWRD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWRD has higher volatility (10.79%) compared to SUPP (9.42%). In terms of maximum drawdown, SUPP dropped -25.03% vs PWRD's -25.87%.
On 3-year performance, PWRD leads with 33.16% vs 18.46% for SUPP. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, SUPP has been the lower-risk option at 9.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PWRD has performed better with a 33.16% return vs 18.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUPP and PWRD have the same expense ratio: 0.75% per year.
SUPP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.05% for PWRD.
SUPP is categorized as Large Cap Blend Equities, while PWRD is Energy Equities.
SUPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUPP и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор