Сравнение SUPP с PWRD
SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and PWRD (TCW Transform Systems ETF) are both exchange-traded funds - SUPP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TCW, while PWRD is a Energy Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SUPP и PWRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPP показывает доходность 21.37%, что значительно выше, чем у PWRD с доходностью 19.81%.
SUPP
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 21.37%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 19.81%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUPP и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 21.37% | 4.38% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.81% | 7.66% |
Correlation
The correlation between SUPP and PWRD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPP vs. PWRD — Ранг доходности на риск
SUPP
PWRD
Сравнение SUPP c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUPP | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUPP | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.32 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок SUPP и PWRD
Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и PWRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPP | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -14.12% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.74% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -3.17% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPP и PWRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPP | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 24.03% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 24.03% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 24.03% | -4.59% |
Сравнение комиссий SUPP и PWRD
И SUPP, и PWRD имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPP и PWRD
Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 0.29% | 0.35% | 0.49% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
SUPP and PWRD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUPP and PWRD have the same expense ratio: 0.75% per year.
SUPP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for PWRD.
SUPP is categorized as Large Cap Blend Equities, while PWRD is Energy Equities.
Подберите оптимальное распределение для SUPP и PWRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор