Сравнение SUPP с PWRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и TCW Transform Systems ETF (PWRD).
SUPP и PWRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUPP - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. PWRD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SUPP и PWRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUPP и PWRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 1.80% | 4.38% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 2.58% | 7.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SUPP показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у PWRD с доходностью 2.58%.
SUPP
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PWRD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUPP и PWRD
И SUPP, и PWRD имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
SUPP vs. PWRD — Ранг доходности на риск
SUPP
PWRD
Сравнение SUPP c PWRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и TCW Transform Systems ETF (PWRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUPP | PWRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUPP | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SUPP и PWRD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPP и PWRD
Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как PWRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 0.35% | 0.35% | 0.49% | 0.45% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUPP и PWRD
Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки PWRD в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и PWRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUPP | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -14.12% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.74% | -9.87% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -3.34% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPP и PWRD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUPP | PWRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 23.59% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 23.59% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 23.59% | -4.45% |