Сравнение SUPL с WARP
SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) and WARP (VanEck Space ETF) are both Industrials Equities funds - SUPL tracks the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net while WARP tracks the MarketVector Space Index. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. SUPL charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for WARP.
Доходность
Сравнение доходности SUPL и WARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SUPL
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 17.17%
- С начала года
- 22.63%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WARP
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -24.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUPL и WARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 7.46% |
WARP VanEck Space ETF | -24.57% |
Correlation
The correlation between SUPL and WARP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPL vs. WARP — Ранг доходности на риск
SUPL
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SUPL c WARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и VanEck Space ETF (WARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUPL | WARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUPL и WARP
Максимальная просадка SUPL за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки WARP в -48.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPL и WARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPL | WARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -48.83% | +24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.83% | +48.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -22.53% | +16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPL и WARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPL | WARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 82.26% | -65.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.94% | 82.26% | -63.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 82.26% | -63.32% |
Сравнение комиссий SUPL и WARP
SUPL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WARP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPL и WARP
Дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как WARP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 2.40% | 3.03% | 4.78% | 4.71% | 3.00% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUPL and WARP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WARP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WARP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for SUPL.
SUPL has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.00% for WARP.
SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while WARP tracks MarketVector Space Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for SUPL and 0.50% for WARP.
Подберите оптимальное распределение для SUPL и WARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор