PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUPL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPL с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SUPL is a Industrials Equities fund tracking the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SUPL returned 10.66%/yr vs -50.96%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. SUPL charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SUPL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPL показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.

SUPL

1 день
2.34%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
17.17%
С начала года
22.63%
1 год
30.20%
3 года*
10.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPL и SQQQ

2026 (YTD)2025202420232022
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		22.63%9.25%-2.44%23.69%-11.01%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%50.56%

Correlation

The correlation between SUPL and SQQQ is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г.

-0.60

The correlation between SUPL and SQQQ shifts across timeframes, from -0.60 (all time) to -0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUPL и SQQQ

Секторы
SUPL
SQQQ

Промышленность

58.3%

-

Энергетика

4.6%

-

Здравоохранение

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Технологии

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

109.1%

Недвижимость

-

-

Промышленность

SUPL
58.3%
SQQQ

-

Энергетика

SUPL
4.6%
SQQQ

-

Здравоохранение

SUPL
4.1%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

SUPL
2.8%
SQQQ

-

Технологии

SUPL
1.8%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

SUPL

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

SUPL

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SUPL

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SUPL

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

SUPL

-

SQQQ
109.1%

Недвижимость

SUPL

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Supply Chain Logistics ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с MAKXSUPL с SPYSUPL с GABFSUPL с MADESUPL с RBLD
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

SUPL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUPLSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
-0.98

+2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
-1.58

+4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.83

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

-0.89

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

-1.63

+11.03

SUPL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPL на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUPL и SQQQ

Максимальная просадка SUPL за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPL и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPLSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-100.00%

+75.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-61.03%

+51.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-92.51%

+70.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-92.76%

+86.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

33.36%

-30.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPL и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) составляет 5.22%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что SUPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPLSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

22.32%

-17.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

46.22%

-32.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

55.87%

-39.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

67.91%

-48.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

66.57%

-47.63%

Сравнение комиссий SUPL и SQQQ

SUPL берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPL и SQQQ

Дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.40%3.03%4.78%4.71%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPL and SQQQ have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to SUPL (5.22%). In terms of maximum drawdown, SUPL dropped -24.42% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, SUPL leads with 10.66% vs -50.96% for SQQQ. On fees, SUPL is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUPL has performed better with a 10.66% return vs -50.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 2.40% for SUPL.

SUPL is categorized as Industrials Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for SUPL and 0.95% for SQQQ.

SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор