PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPL с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPL с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - SUPL is a Industrials Equities fund tracking the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SUPL returned 12.51%/yr vs -55.94%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. SUPL charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности SUPL и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPL показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%.

SUPL

1 день
1.07%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.34%
6 месяцев
20.88%
1 год
28.87%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPL и SQQQ

2026 (YTD)2025202420232022
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		19.34%9.25%-2.44%23.69%-13.32%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%51.57%

Correlation

The correlation between SUPL and SQQQ is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

-0.61

The correlation between SUPL and SQQQ shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUPL и SQQQ

Секторы
SUPL
SQQQ

Промышленность

59.7%

-

Энергетика

4.6%

-

Здравоохранение

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Технологии

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

97.1%

Недвижимость

-

-

Промышленность

SUPL
59.7%
SQQQ

-

Энергетика

SUPL
4.6%
SQQQ

-

Здравоохранение

SUPL
3.4%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

SUPL
3.3%
SQQQ

-

Технологии

SUPL
1.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

SUPL

-

SQQQ

-

Коммуникационные услуги

SUPL

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SUPL

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SUPL

-

SQQQ

-

Финансовые услуги

SUPL

-

SQQQ
97.1%

Недвижимость

SUPL

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Supply Chain Logistics ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с SPYSUPL с MAKXSUPL с GABFSUPL с RBLDSUPL с MADE
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

SUPL vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPL c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPLSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
-1.35

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-2.57

+5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.73

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

-0.98

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

-1.79

+11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPL vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPL на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPL и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPLSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

-1.35

+3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.88

+1.29

Просадки

Сравнение просадок SUPL и SQQQ

Максимальная просадка SUPL за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPL и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPLSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-100.00%

+75.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-65.95%

+56.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-92.38%

+70.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-92.40%

+86.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

35.96%

-32.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPL и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) составляет 4.01%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что SUPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPLSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

13.81%

-9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

36.46%

-23.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

47.79%

-31.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

66.61%

-47.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

66.10%

-47.17%

Сравнение комиссий SUPL и SQQQ

SUPL берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPL и SQQQ

Дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.63%3.03%4.78%4.71%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPL and SQQQ have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to SUPL (4.01%). In terms of maximum drawdown, SUPL dropped -24.42% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, SUPL leads with 12.51% vs -55.94% for SQQQ. On fees, SUPL is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUPL has performed better with a 12.51% return vs -55.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 2.63% for SUPL.

SUPL is categorized as Industrials Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for SUPL and 0.95% for SQQQ.

SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPL и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор