PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPL с KARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPL с KARS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both Industrials Equities funds - SUPL tracks the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net while KARS tracks the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUPL returned 12.51%/yr vs 6.51%/yr for KARS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUPL charges 0.58%/yr vs 0.72%/yr for KARS.

Доходность

Сравнение доходности SUPL и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPL показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью 15.23%.

SUPL

1 день
1.07%
1 месяц
6.80%
С начала года
19.34%
6 месяцев
20.88%
1 год
28.87%
3 года*
12.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

KARS

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.43%
С начала года
15.23%
6 месяцев
16.42%
1 год
64.89%
3 года*
6.51%
5 лет*
-2.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPL и KARS

2026 (YTD)2025202420232022
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		19.34%9.25%-2.44%23.69%-13.32%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		15.23%46.04%-17.88%-7.85%-24.41%

Correlation

The correlation between SUPL and KARS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.56

Over the past year, the correlation between SUPL and KARS has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SUPL и KARS

Секторы
SUPL
KARS

Промышленность

59.7%
21.9%

Энергетика

4.6%

-

Здравоохранение

3.4%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Технологии

1.4%
17.2%

Сырьевые материалы

-

26.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

34.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SUPL
59.7%
KARS
21.9%

Энергетика

SUPL
4.6%
KARS

-

Здравоохранение

SUPL
3.4%
KARS

-

Коммунальные услуги

SUPL
3.3%
KARS

-

Технологии

SUPL
1.4%
KARS
17.2%

Сырьевые материалы

SUPL

-

KARS
26.6%

Коммуникационные услуги

SUPL

-

KARS

-

Потребительский циклический сектор

SUPL

-

KARS
34.3%

Потребительский защитный сектор

SUPL

-

KARS

-

Финансовые услуги

SUPL

-

KARS

-

Недвижимость

SUPL

-

KARS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Supply Chain Logistics ETF

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с SPYSUPL с MAKXSUPL с GABFSUPL с RBLDSUPL с MADE
Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO

Доходность на риск

SUPL vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPL c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPLKARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.52

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.15

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

6.47

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

18.13

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPL vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPL на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KARS равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPL и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPLKARSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.52

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.19

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SUPL и KARS

Максимальная просадка SUPL за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPL и KARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPLKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-64.85%

+40.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-10.08%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-47.79%

+26.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.76%

+29.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-28.32%

+22.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.59%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPL и KARS

Текущая волатильность для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) составляет 4.01%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что SUPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPLKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

9.01%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

18.66%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

25.97%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

29.78%

-10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

29.29%

-10.36%

Сравнение комиссий SUPL и KARS

SUPL берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии KARS в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPL и KARS

Дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности KARS в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.63%3.03%4.78%4.71%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPL and KARS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (9.01%) compared to SUPL (4.01%). In terms of maximum drawdown, SUPL dropped -24.42% vs KARS's -64.85%.

On 3-year performance, SUPL leads with 12.51% vs 6.51% for KARS. On fees, SUPL is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUPL has performed better with a 12.51% return vs 6.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

SUPL has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.16% for KARS.

SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: ProShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.58% for SUPL and 0.72% for KARS.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPL и KARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор