PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUPL с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPL с FTXR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both Industrials Equities funds - SUPL tracks the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net while FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SUPL returned 10.66%/yr vs 16.12%/yr for FTXR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SUPL charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.

Доходность

Сравнение доходности SUPL и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPL показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у FTXR с доходностью 18.26%.

SUPL

1 день
2.34%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
17.17%
С начала года
22.63%
1 год
30.20%
3 года*
10.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXR

1 день
1.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.83%
С начала года
18.26%
1 год
41.03%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPL и FTXR

2026 (YTD)2025202420232022
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		22.63%9.25%-2.44%23.69%-11.01%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		18.26%14.70%17.09%20.93%-12.96%

Correlation

The correlation between SUPL and FTXR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г.

0.81

The correlation between SUPL and FTXR has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUPL и FTXR

Секторы
SUPL
FTXR

Промышленность

58.3%
64.7%

Энергетика

4.6%
0.5%

Здравоохранение

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Технологии

1.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

34.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

SUPL
58.3%
FTXR
64.7%

Энергетика

SUPL
4.6%
FTXR
0.5%

Здравоохранение

SUPL
4.1%
FTXR

-

Коммунальные услуги

SUPL
2.8%
FTXR

-

Технологии

SUPL
1.8%
FTXR

-

Сырьевые материалы

SUPL

-

FTXR

-

Коммуникационные услуги

SUPL

-

FTXR

-

Потребительский циклический сектор

SUPL

-

FTXR
34.8%

Потребительский защитный сектор

SUPL

-

FTXR

-

Финансовые услуги

SUPL

-

FTXR

-

Недвижимость

SUPL

-

FTXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Supply Chain Logistics ETF

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с MAKXSUPL с SPYSUPL с GABFSUPL с MADESUPL с RBLD
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

SUPL vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPL c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUPLFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.91

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.68

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.84

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

9.65

-0.25

SUPL vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPL на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXR равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPL и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUPL и FTXR

Максимальная просадка SUPL за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPL и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPLFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.42%

-52.06%

+27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-14.49%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.71%

-29.71%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-10.94%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.26%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPL и FTXR

Текущая волатильность для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) составляет 5.22%, в то время как у First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SUPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPLFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.51%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

17.27%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

21.59%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

23.97%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

24.71%

-5.77%

Сравнение комиссий SUPL и FTXR

SUPL берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FTXR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPL и FTXR

Дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FTXR в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.95%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.40%3.03%4.78%4.71%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPL and FTXR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXR has higher volatility (5.51%) compared to SUPL (5.22%). In terms of maximum drawdown, SUPL dropped -24.42% vs FTXR's -52.06%.

On 3-year performance, FTXR leads with 16.12% vs 10.66% for SUPL. On fees, SUPL is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXR has performed better with a 16.12% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

SUPL has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.95% for FTXR.

SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for SUPL and 0.60% for FTXR.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPL и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор