Сравнение SUPL с BITU
SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SUPL is a Industrials Equities fund tracking the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SUPL returned 28.87% vs -73.89% for BITU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SUPL charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности SUPL и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPL показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -55.56%.
SUPL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 19.34%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 28.87%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUPL и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 19.34% | 9.25% | -0.96% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between SUPL and BITU is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPL vs. BITU — Ранг доходности на риск
SUPL
BITU
Сравнение SUPL c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUPL | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.84 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.92 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.42 | -1.48 | +10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUPL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | -0.85 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.37 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок SUPL и BITU
Максимальная просадка SUPL за все время составила -24.42%, что меньше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPL и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.42% | -80.13% | +55.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -80.13% | +70.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -80.13% | +80.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -34.58% | +28.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 50.09% | -47.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPL и BITU
Текущая волатильность для ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) составляет 4.01%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что SUPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPL | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 18.31% | -14.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 68.43% | -55.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 87.07% | -70.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 97.43% | -78.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 97.43% | -78.50% |
Сравнение комиссий SUPL и BITU
SUPL берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPL и BITU
Дивидендная доходность SUPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 2.63% | 3.03% | 4.78% | 4.71% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
SUPL and BITU have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.31%) compared to SUPL (4.01%). In terms of maximum drawdown, SUPL dropped -24.42% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, SUPL leads with 28.87% vs -73.89% for BITU. On fees, SUPL is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SUPL has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SUPL has performed better with a 28.87% return vs -73.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUPL is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 2.63% for SUPL.
SUPL is categorized as Industrials Equities, while BITU is Cryptocurrency. SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.58% for SUPL and 0.95% for BITU.
SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUPL и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор