PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUN с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUN с VT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SUN (Sunoco LP) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, SUN returned 18.66%/yr vs 12.93%/yr for VT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUN и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 18.66% против 12.93% соответственно.

SUN

1 день
1.57%
1 месяц
-6.67%
С начала года
28.53%
6 месяцев
25.21%
1 год
29.03%
3 года*
21.16%
5 лет*
19.32%
10 лет*
18.66%

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUN и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUN
Sunoco LP		28.53%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between SUN and VT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.31

The correlation between SUN and VT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunoco LP

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с NBRSUN с GFFSUN с KHCSUN с GLAD
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

SUN vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUN c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUNVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.94

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.67

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.68

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

11.67

-5.13

SUN vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUN и VT

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-50.27%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-9.67%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-16.51%

-4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-26.38%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-34.24%

-28.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.53%

-1.92%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-7.01%

-9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.22%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и VT

Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

5.26%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

11.01%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

13.38%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.67%

16.15%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.76%

17.27%

+14.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и VT

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUN
Sunoco LP		5.74%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

SUN and VT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUN has higher volatility (8.22%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUN и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор