PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUMAX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUMAX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SUMAX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUMAX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.24%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.78%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, SUMAX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

SUMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.90%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.37%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с MUBSUMAX с LSMSXSUMAX с FSMUXSUMAX с CAVAXSUMAX с APUSXSUMAX с ATOIXSUMAX с MIY
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с FSMUXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий SUMAX и USMTX

SUMAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

SUMAX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUMAX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUMAXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

3.86

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

6.92

-3.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

3.29

-1.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

6.97

-4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

36.30

-23.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUMAX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUMAX на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUMAX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUMAXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.86

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

2.60

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

2.09

-0.55

Корреляция

Корреляция между SUMAX и USMTX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUMAX и USMTX

Дивидендная доходность SUMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что сопоставимо с доходностью USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.56%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUMAX и USMTX

Максимальная просадка SUMAX за все время составила -3.70%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUMAX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUMAXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-1.98%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-0.40%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-1.92%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.30%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.19%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.08%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SUMAX и USMTX

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SUMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUMAXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.22%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

0.40%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

0.70%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

0.72%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

0.75%

+0.47%