Сравнение SUMAX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SUMAX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUMAX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMAX SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund | 0.24% | 4.38% | 2.49% | 3.22% | -2.08% | -0.01% | 1.77% | 2.28% | 1.09% | 0.88% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SUMAX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции SUMAX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.37% против 2.77% соответственно.
SUMAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.37%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUMAX и DMREX
SUMAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
SUMAX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
SUMAX
DMREX
Сравнение SUMAX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUMAX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 2.23 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 3.23 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.60 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.90 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 9.35 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUMAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.86 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между SUMAX и DMREX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUMAX и DMREX
Дивидендная доходность SUMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMAX SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund | 2.56% | 3.37% | 2.36% | 1.73% | 0.71% | 0.58% | 1.06% | 1.45% | 1.08% | 0.67% | 0.39% | 0.79% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок SUMAX и DMREX
Максимальная просадка SUMAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUMAX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUMAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -13.22% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -0.92% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.70% | -5.33% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.70% | -13.22% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.32% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.89% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.29% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUMAX и DMREX
Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) составляет 0.29%, в то время как у DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) волатильность равна 0.48%. Это указывает на то, что SUMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUMAX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.48% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.77% | 0.71% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 1.17% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 2.47% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 3.14% | -1.92% |