PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с TAXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с TAXF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF).

SUB и TAXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. TAXF - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SUB и TAXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и TAXF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.02%
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		0.25%4.30%1.74%7.33%-9.64%2.72%5.55%8.75%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у TAXF с доходностью 0.25%.

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%

TAXF

1 день
0.22%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.72%
3 года*
3.37%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

American Century Diversified Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с TAXF:
TAXF с FTABXTAXF с JMSTTAXF с ECNSTAXF с FDLTAXF с ZTAXTAXF с CALITAXF с GUMI

Сравнение комиссий SUB и TAXF

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TAXF в 0.29%.

TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. TAXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TAXF
Ранг доходности на риск TAXF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXF: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXF: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c TAXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBTAXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.12

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.46

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.25

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.33

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

4.32

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. TAXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа TAXF равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и TAXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBTAXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.12

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.26

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Корреляция

Корреляция между SUB и TAXF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и TAXF

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности TAXF в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF		3.51%3.68%3.38%2.93%2.05%1.58%2.13%2.64%0.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUB и TAXF

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки TAXF в -13.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и TAXF.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBTAXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-13.93%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-4.00%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-13.93%

+9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-2.15%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-3.19%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.23%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и TAXF

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у American Century Diversified Municipal Bond ETF (TAXF) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBTAXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.43%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

2.06%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

4.26%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

4.18%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

4.69%

-2.10%