PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с MFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с MFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX).

SUB и MFLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. MFLX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SUB и MFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и MFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		0.22%3.94%3.74%8.98%-19.94%8.43%7.19%16.89%-4.66%5.57%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у MFLX с доходностью 0.22%.

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%

MFLX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с MFLX:
MFLX с HYMUMFLX с PGRMFLX с AIRRMFLX с AMUNMFLX с CAMFLX с CIBRMFLX с FDL

Сравнение комиссий SUB и MFLX

SUB берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MFLX в 0.88%.

MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

SUB vs. MFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c MFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBMFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.39

+1.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.59

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.12

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

0.58

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

1.74

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. MFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа MFLX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и MFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBMFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.39

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.01

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.16

+0.25

Корреляция

Корреляция между SUB и MFLX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и MFLX

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности MFLX в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.14%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUB и MFLX

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки MFLX в -26.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и MFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBMFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-26.76%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-6.64%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-25.88%

+21.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-6.67%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-8.23%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.21%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и MFLX

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBMFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.83%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

2.45%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

8.78%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

10.36%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

11.38%

-8.79%