PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFLX с AMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFLX с AMUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN).

MFLX и AMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MFLX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г.. AMUN - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности MFLX и AMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFLX и AMUN

2026 (YTD)2025
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		0.22%-0.07%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		0.56%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, MFLX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у AMUN с доходностью 0.56%.

MFLX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

AMUN

1 день
0.03%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.56%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Часто сравнивают с MFLX:
MFLX с HYMUMFLX с PGRMFLX с SUBMFLX с AIRRMFLX с FDLMFLX с IBMMMFLX с OVM
Часто сравнивают с AMUN:
AMUN с ASCIAMUN с SCMBAMUN с AGEMAMUN с CAAMUN с OVMAMUN с SHMAMUN с FMUN

Сравнение комиссий MFLX и AMUN

MFLX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии AMUN в 0.25%.

MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF

Доходность на риск

MFLX vs. AMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFLX c AMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFLXAMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFLX vs. AMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFLXAMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.43

-1.27

Корреляция

Корреляция между MFLX и AMUN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFLX и AMUN

Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности AMUN в 1.39%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.14%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%
AMUN
abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF		1.39%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFLX и AMUN

Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и AMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

MFLXAMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.76%

-0.61%

-26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-0.02%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-0.11%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MFLX и AMUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFLXAMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

1.11%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

1.11%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

1.11%

+10.27%