PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFLX с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFLX с PGR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) is Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 5 years, MFLX returned -0.04%/yr vs 20.55%/yr for PGR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFLX и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFLX показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 3.03%.

MFLX

1 день
0.40%
1 месяц
2.38%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.51%
1 год
9.80%
3 года*
5.72%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

PGR

1 день
2.23%
1 месяц
10.52%
С начала года
3.03%
6 месяцев
3.06%
1 год
-11.73%
3 года*
22.04%
5 лет*
20.55%
10 лет*
24.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFLX и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.35%3.94%3.74%8.98%-19.94%8.43%7.19%16.89%-4.66%5.57%
PGR
The Progressive Corporation		3.03%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between MFLX and PGR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с MFLX:
MFLX с SUBMFLX с VSDMMFLX с FMBMFLX с AMUNMFLX с CALIMFLX с VTECMFLX с MLN
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с MCHPPGR с LMNDPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

MFLX vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFLX c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFLXPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
-0.52

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
-0.59

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.93

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.49

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

-0.75

+13.47

MFLX vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFLX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFLX и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFLX и PGR

Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFLXPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.76%

-71.06%

+44.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-24.02%

+20.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-30.35%

+22.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-30.35%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-19.34%

+16.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-14.54%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

15.76%

-14.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MFLX и PGR

Текущая волатильность для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) составляет 1.04%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что MFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFLXPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

8.05%

-7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

16.81%

-13.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

22.82%

-18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

24.62%

-14.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.26%

24.51%

-13.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFLX и PGR

Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности PGR в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.04%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.30%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

MFLX and PGR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (8.05%) compared to MFLX (1.04%). In terms of maximum drawdown, MFLX dropped -26.76% vs PGR's -71.06%.

MFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFLX и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор