PortfoliosLab logo
Сравнение MFLX с PGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MFLX и PGR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MFLX и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.80%
1,021.96%
MFLX
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFLX:

0.24

PGR:

1.56

Коэф-т Сортино

MFLX:

0.41

PGR:

2.08

Коэф-т Омега

MFLX:

1.07

PGR:

1.29

Коэф-т Кальмара

MFLX:

0.20

PGR:

3.14

Коэф-т Мартина

MFLX:

1.45

PGR:

7.84

Индекс Язвы

MFLX:

2.03%

PGR:

4.94%

Дневная вол-ть

MFLX:

12.08%

PGR:

24.85%

Макс. просадка

MFLX:

-26.76%

PGR:

-71.05%

Текущая просадка

MFLX:

-11.68%

PGR:

-2.85%

Доходность по периодам

С начала года, MFLX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью 20.42%.


MFLX

С начала года

-1.46%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-1.83%

1 год

2.45%

5 лет

2.67%

10 лет

N/A

PGR

С начала года

20.42%

1 месяц

9.77%

6 месяцев

18.88%

1 год

38.36%

5 лет

32.15%

10 лет

29.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFLX и PGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MFLX
Ранг риск-скорректированной доходности MFLX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFLX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

PGR
Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFLX c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MFLX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MFLX: 0.24
PGR: 1.56
Коэффициент Сортино MFLX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MFLX: 0.41
PGR: 2.08
Коэффициент Омега MFLX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MFLX: 1.07
PGR: 1.29
Коэффициент Кальмара MFLX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MFLX: 0.20
PGR: 3.14
Коэффициент Мартина MFLX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MFLX: 1.45
PGR: 7.84

Показатель коэффициента Шарпа MFLX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа PGR равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFLX и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.24
1.56
MFLX
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFLX и PGR

Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности PGR в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF
4.07%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation
1.73%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%

Просадки

Сравнение просадок MFLX и PGR

Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и PGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.68%
-2.85%
MFLX
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности MFLX и PGR

Текущая волатильность для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) составляет 7.80%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что MFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.80%
14.21%
MFLX
PGR