PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFLX с PGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFLX с PGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и The Progressive Corporation (PGR).

MFLX - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MFLX и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFLX и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		0.22%3.94%3.74%8.98%-19.94%8.43%7.19%16.89%-4.66%5.57%
PGR
The Progressive Corporation		-9.70%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Доходность по периодам

С начала года, MFLX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -9.70%.

MFLX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.42%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

PGR

1 день
-2.46%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-9.70%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-27.58%
3 года*
13.94%
5 лет*
17.76%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с MFLX:
MFLX с HYMUMFLX с SUBMFLX с AIRRMFLX с AMUNMFLX с CAMFLX с CALIMFLX с CIBR
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с BROPGR с MCHPPGR с METPGR с AON

Доходность на риск

MFLX vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFLX c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFLXPGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-1.11

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-1.45

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.82

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.93

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

-1.50

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFLX vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFLX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFLX и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFLXPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-1.11

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.73

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.58

-0.41

Корреляция

Корреляция между MFLX и PGR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFLX и PGR

Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности PGR в 7.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.14%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		7.19%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Просадки

Сравнение просадок MFLX и PGR

Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и PGR.

Загрузка...

Показатели просадок

MFLXPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.76%

-71.06%

+44.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-29.40%

+22.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-29.97%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-29.31%

+22.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-14.47%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

18.11%

-15.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MFLX и PGR

Текущая волатильность для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) составляет 1.83%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что MFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFLXPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

5.99%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

17.12%

-14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

25.03%

-16.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

24.50%

-14.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.38%

24.36%

-12.98%