PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MFLX с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFLX с PGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) is Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 5 years, MFLX returned -0.33%/yr vs 19.05%/yr for PGR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MFLX и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFLX показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -3.79%.

MFLX

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
2.85%
С начала года
3.78%
1 год
9.70%
3 года*
5.57%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
—

PGR

1 день
0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
1.22%
С начала года
-3.79%
1 год
-11.07%
3 года*
22.68%
5 лет*
19.05%
10 лет*
23.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFLX и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		3.78%3.94%3.74%8.98%-19.94%8.43%7.19%16.89%-4.66%5.57%
PGR
The Progressive Corporation		-3.79%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between MFLX and PGR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с MFLX:
MFLX с SUBMFLX с VSDMMFLX с FMBMFLX с VTECMFLX с AMUNMFLX с CALIMFLX с NUMI
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

MFLX vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFLX c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MFLXPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.44

+2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
-0.45

+4.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

0.94

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

-0.56

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

-0.95

+14.45

MFLX vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFLX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFLX и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MFLX и PGR

Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFLXPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.76%

-71.06%

+44.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-19.79%

+16.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

-30.35%

+22.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-30.35%

+4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-24.68%

+21.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-14.55%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

11.66%

-10.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MFLX и PGR

Текущая волатильность для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) составляет 0.94%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что MFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFLXPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

13.88%

-12.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

20.08%

-16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06%

25.25%

-21.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

25.15%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

24.78%

-13.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFLX и PGR

Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PGR в 6.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.09%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.75%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

MFLX and PGR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (13.88%) compared to MFLX (0.94%). In terms of maximum drawdown, MFLX dropped -26.76% vs PGR's -71.06%.

MFLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFLX и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор