PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFLX с VSDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFLX с VSDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) and VSDM (Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, MFLX returned 9.22% vs 4.98% for VSDM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFLX charges 0.88%/yr vs 0.12%/yr for VSDM.

Доходность

Сравнение доходности MFLX и VSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFLX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у VSDM с доходностью 1.22%.

MFLX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.21%
С начала года
3.33%
6 месяцев
3.84%
1 год
9.22%
3 года*
5.48%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—

VSDM

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFLX и VSDM

2026 (YTD)20252024
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		3.33%3.94%-0.77%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		1.22%5.39%-0.15%

Correlation

The correlation between MFLX and VSDM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.50

The correlation between MFLX and VSDM has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Flexible Municipal High Income ETF

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с MFLX:
MFLX с HYMUMFLX с PGRMFLX с SUBMFLX с CALIMFLX с VTECMFLX с FMBMFLX с AMUN
Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с VCRMVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с VSDBVSDM с CDSRXVSDM с VGMS

Доходность на риск

MFLX vs. VSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFLX
Ранг доходности на риск MFLX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFLX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFLX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFLX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFLX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFLX c VSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFLXVSDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
3.67

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
5.35

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.92

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.42

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

12.07

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFLX vs. VSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFLX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа VSDM равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFLX и VSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFLXVSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.67

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

2.19

-2.00

Просадки

Сравнение просадок MFLX и VSDM

Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что больше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и VSDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFLXVSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.76%

-1.81%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-1.46%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-0.33%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-0.32%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.41%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MFLX и VSDM

First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что MFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFLXVSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

0.44%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

1.07%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

1.36%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.36%

1.95%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.29%

1.95%

+9.34%

Сравнение комиссий MFLX и VSDM

MFLX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VSDM в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFLX и VSDM

Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VSDM в 3.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MFLX
First Trust Flexible Municipal High Income ETF		4.08%4.06%3.81%3.65%4.27%3.69%3.21%2.94%3.74%3.80%0.98%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MFLX and VSDM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFLX has higher volatility (1.41%) compared to VSDM (0.44%). In terms of maximum drawdown, MFLX dropped -26.76% vs VSDM's -1.81%.

On 1-year performance, MFLX leads with 9.22% vs 4.98% for VSDM. On fees, VSDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VSDM has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MFLX has performed better with a 9.22% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.

MFLX has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.11% for VSDM.

They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.88% for MFLX and 0.12% for VSDM.

VSDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFLX и VSDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор