Сравнение MFLX с NUMI
MFLX (First Trust Flexible Municipal High Income ETF) and NUMI (Nuveen Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, MFLX returned 7.59% vs 5.84% for NUMI. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MFLX charges 0.88%/yr vs 0.29%/yr for NUMI.
Доходность
Сравнение доходности MFLX и NUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MFLX показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у NUMI с доходностью 0.77%.
MFLX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.01%
NUMI
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.19%
- 6 месяцев
- -0.23%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $99.85K | $123.95K | $115.22K | |
| $180.37K | $172.70K | $133.71K |
Сравнение доходности по годам MFLX и NUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 2.34% | 4.01% |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 0.77% | 3.78% |
Correlation
The correlation between MFLX and NUMI is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between MFLX and NUMI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFLX vs. NUMI — Ранг доходности на риск
MFLX
NUMI
Сравнение MFLX c NUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) и Nuveen Municipal Income ETF (NUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MFLX | NUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.08 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 6.41 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MFLX и NUMI
Максимальная просадка MFLX за все время составила -26.76%, что больше максимальной просадки NUMI в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFLX и NUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFLX | NUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.76% | -4.72% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | -2.82% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -1.38% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.09% | -1.32% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.91% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFLX и NUMI
First Trust Flexible Municipal High Income ETF (MFLX) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что MFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFLX | NUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.90% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 2.31% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 3.23% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 4.22% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.20% | 4.22% | +6.98% |
Сравнение комиссий MFLX и NUMI
MFLX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии NUMI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFLX и NUMI
Дивидендная доходность MFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности NUMI в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF | 4.19% | 4.06% | 3.81% | 3.65% | 4.27% | 3.69% | 3.21% | 2.94% | 3.74% | 3.80% | 0.98% |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 3.61% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MFLX and NUMI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MFLX has higher volatility (1.11%) compared to NUMI (0.90%). In terms of maximum drawdown, MFLX dropped -26.76% vs NUMI's -4.72%.
On 1-year performance, MFLX leads with 7.59% vs 5.84% for NUMI. On fees, NUMI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NUMI has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MFLX has performed better with a 7.59% return vs 5.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUMI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.88% for MFLX.
MFLX has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.61% for NUMI.
They also come from different issuers: First Trust and Nuveen. Their fees differ too: 0.88% for MFLX and 0.29% for NUMI.
MFLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MFLX и NUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор