PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUB с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

SUB и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUB и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUB и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.85%0.75%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции SUB уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 1.47% против 14.11% соответственно.

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий SUB и IVV

SUB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

SUB vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.00

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.52

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.23

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.54

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.21

7.28

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUB на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUB и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.00

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.71

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между SUB и IVV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и IVV

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SUB и IVV

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-55.25%

+45.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.23%

-12.06%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

-24.53%

+20.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

-33.90%

+24.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-5.57%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-10.84%

+9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.55%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и IVV

Текущая волатильность для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) составляет 0.52%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

5.34%

-4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

9.47%

-8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

18.31%

-16.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

16.89%

-15.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

18.03%

-15.44%