PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SU с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SU с SCYB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SU (Suncor Energy Inc.) is a stock, while SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Over the past 3 years, SU returned 33.89%/yr vs 8.21%/yr for SCYB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SU и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncor Energy Inc. (SU) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SU показывает доходность 38.76%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью 2.23%.

SU

1 день
0.07%
1 месяц
4.33%
6 месяцев
25.70%
С начала года
38.76%
1 год
60.41%
3 года*
33.89%
5 лет*
29.16%
10 лет*
12.65%

SCYB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.61%
С начала года
2.23%
1 год
6.15%
3 года*
8.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SU и SCYB

2026 (YTD)202520242023
SU
Suncor Energy Inc.		38.76%29.69%16.22%12.67%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		2.23%8.33%8.15%7.29%

Correlation

The correlation between SU and SCYB is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г.

0.10

The correlation between SU and SCYB shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncor Energy Inc.

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SU:
SU с CVESU с CVXSU с VOOSU с OVVSU с CVISU с SPYSU с CVE.TO
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Доходность на риск

SU vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SU
Ранг доходности на риск SU: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SU c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSCYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.66

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.48

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.53

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

11.30

-2.16

SU vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SU на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа SCYB равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SU и SCYB

Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и SCYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.22%

-4.92%

-75.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.67%

-2.44%

-20.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.67%

-4.92%

-17.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-0.11%

-12.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-0.50%

-26.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

0.55%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SU и SCYB

Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

0.72%

+8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.09%

3.03%

+18.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

3.74%

+21.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.91%

5.07%

+27.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

5.07%

+31.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU и SCYB

Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SCYB в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		6.91%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SU
Suncor Energy Inc.		2.82%3.72%4.51%5.27%4.56%3.34%4.93%3.84%4.24%4.16%3.55%4.42%

Часто задаваемые вопросы

SU and SCYB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SU has higher volatility (9.51%) compared to SCYB (0.72%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs SCYB's -4.92%.

SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SU и SCYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор