PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SU с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SU с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SU (Suncor Energy Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. SU operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SU returned 13.39%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SU и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncor Energy Inc. (SU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SU показывает доходность 40.87%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SU имеют среднегодовую доходность 13.39%, а акции BRK-B немного отстают с 13.22%.

SU

1 день
-0.32%
1 месяц
-9.20%
С начала года
40.87%
6 месяцев
40.84%
1 год
55.65%
3 года*
32.55%
5 лет*
25.10%
10 лет*
13.39%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
1.36%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
0.35%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SU и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SU
Suncor Energy Inc.		40.87%29.69%16.22%6.40%32.31%54.94%-46.67%22.10%-21.27%17.86%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between SU and BRK-B is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.25

The correlation between SU and BRK-B shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SU:

$73.24B

BRK-B:

$1.06T

EPS

SU:

CA$5.24

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

SU:

16.42

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

SU:

0.60

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

SU:

2.00

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

SU:

2.24

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

SU:

CA$52.01B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

SU:

CA$28.85B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

SU:

CA$16.36B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncor Energy Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SU:
SU с CVESU с CVXSU с VOOSU с SPYSU с OVVSU с CVISU с CVE.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SU vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SU
Ранг доходности на риск SU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SU c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
-0.02

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
0.08

+3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.01

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

-0.02

+5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

-0.05

+14.33

SU vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SU на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SU и BRK-B

Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.22%

-53.86%

-26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.42%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-14.95%

-7.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-26.58%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.54%

-29.57%

-43.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-9.36%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.40%

-11.07%

-16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.53%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SU и BRK-B

Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

3.95%

+5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

10.78%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

14.38%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

17.12%

+15.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.91%

19.44%

+17.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU и BRK-B

Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SU
Suncor Energy Inc.		2.78%3.72%4.51%5.27%4.56%3.34%4.93%3.84%4.24%4.16%3.55%4.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SU и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Suncor Energy Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
15.42B
93.68B
(SU) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SU значения в CAD, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности SU и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Suncor Energy Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
48.8%
28.8%
Активы портфеля
SU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

SU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

SU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

SU and BRK-B have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SU has higher volatility (9.48%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, SU dropped -80.22% vs BRK-B's -53.86%.

SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SU и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор