Сравнение STZ с STHH
STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock, while STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) is Technology Equities fund tracking the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Over the past year, STZ returned -17.08% vs 104.16% for STHH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 148.48%.
STZ
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -5.82%
- 6 месяцев
- -13.38%
- С начала года
- -0.32%
- 1 год
- -17.08%
- 3 года*
- -17.24%
- 5 лет*
- -7.91%
- 10 лет*
- -0.27%
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STZ и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | -0.32% | -24.80% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | 17.60% |
Correlation
The correlation between STZ and STHH is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. STHH — Ранг доходности на риск
STZ
STHH
Сравнение STZ c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.09 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 6.87 | -7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и STHH
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -33.89% | -33.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -33.89% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.52% | -20.65% | -26.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -10.22% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.07% | 15.21% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и STHH
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 10.00%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 20.20% | -10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.24% | 43.42% | -20.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.58% | 54.44% | -23.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.84% | 52.31% | -27.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 52.31% | -25.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и STHH
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности STHH в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.01% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
STZ and STHH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.20%) compared to STZ (10.00%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs STHH's -33.89%.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор