Сравнение STZ с LGO
STZ (Constellation Brands, Inc.) and LGO (Largo Resources Ltd) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while LGO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, STZ returned 1.01%/yr vs -13.99%/yr for LGO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и LGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у LGO с доходностью -14.64%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции LGO по среднегодовой доходности: 1.01% против -13.99% соответственно.
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
LGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -28.57%
- С начала года
- -14.64%
- 6 месяцев
- -20.00%
- 1 год
- -38.46%
- 3 года*
- -43.65%
- 5 лет*
- -44.87%
- 10 лет*
- -13.99%
Сравнение доходности по годам STZ и LGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
LGO Largo Resources Ltd | -14.64% | -45.51% | -25.54% | -57.06% | -41.90% | -16.18% | 43.48% | -62.79% | 93.41% | 179.30% |
Correlation
The correlation between STZ and LGO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
STZ:
$25.79B
LGO:
$62.42M
STZ:
$11.23
LGO:
-$1.00
STZ:
2.84
LGO:
0.50
STZ:
3.08
LGO:
0.48
STZ:
$9.14B
LGO:
$109.89M
STZ:
$4.71B
LGO:
-$22.75M
STZ:
$3.05B
LGO:
-$16.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. LGO — Ранг доходности на риск
STZ
LGO
Сравнение STZ c LGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Largo Resources Ltd (LGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | LGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.99 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.55 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.87 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и LGO
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки LGO в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и LGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | LGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -99.12% | +31.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -70.24% | +43.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -84.24% | +32.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -95.53% | +44.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -97.86% | +44.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -99.06% | +56.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -81.66% | +65.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 44.43% | -29.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и LGO
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.54%, в то время как у Largo Resources Ltd (LGO) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | LGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 17.04% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 59.45% | -36.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 91.89% | -61.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 70.91% | -46.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 76.76% | -49.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и LGO
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как LGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGO Largo Resources Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и LGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Largo Resources Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и LGO
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
LGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о валовой прибыли в -3.52M при выручке в 22.27M, что соответствует валовой рентабельности в -15.8%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
LGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила об операционной прибыли в -13.05M при выручке в 22.27M, что соответствует операционной рентабельности -58.6%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
LGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о чистой прибыли в -17.28M при выручке в 22.27M, что соответствует чистой рентабельности -77.6%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and LGO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGO has higher volatility (17.04%) compared to STZ (8.54%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs LGO's -99.12%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и LGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор