Сравнение LGO с BTC-USD
LGO (Largo Resources Ltd) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, LGO returned -18.12%/yr vs 58.50%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LGO и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGO показывает доходность -35.70%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -25.13%. За последние 10 лет акции LGO уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -18.12% против 58.50% соответственно.
LGO
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -17.17%
- 6 месяцев
- -54.69%
- С начала года
- -35.70%
- 1 год
- -66.15%
- 3 года*
- -48.95%
- 5 лет*
- -47.99%
- 10 лет*
- -18.12%
- Всё время*
- -22.77%
BTC-USD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -29.23%
- С начала года
- -25.13%
- 1 год
- -44.16%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 58.50%
- Всё время*
- 89.00%
Сравнение доходности по годам LGO и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGO Largo Resources Ltd | -35.70% | -45.51% | -25.54% | -57.06% | -41.90% | -16.18% | 43.48% | -62.79% | 93.41% | 179.30% |
BTC-USD Bitcoin | -25.13% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between LGO and BTC-USD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2012 г. | 0.07 |
Over the past year, LGO and BTC-USD have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGO vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
LGO
BTC-USD
Сравнение LGO c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Largo Resources Ltd (LGO) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LGO | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.83 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.32 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LGO и BTC-USD
Максимальная просадка LGO за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGO и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -85.30% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.09% | -53.08% | -23.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.34% | -53.08% | -34.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.41% | -76.67% | -19.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.28% | -83.80% | -14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -47.48% | -51.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.74% | -42.61% | -39.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.71% | 27.88% | +21.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGO и BTC-USD
Largo Resources Ltd (LGO) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что LGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGO | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 9.37% | +17.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.72% | 34.93% | +24.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.40% | 35.76% | +57.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.74% | 43.93% | +27.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.75% | 56.33% | +20.42% |
Часто задаваемые вопросы
LGO and BTC-USD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LGO has higher volatility (26.86%) compared to BTC-USD (9.37%). In terms of maximum drawdown, LGO dropped -99.29% vs BTC-USD's -85.30%.
LGO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGO и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор