Сравнение LGO с UAMY
LGO (Largo Resources Ltd) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, LGO returned -14.91%/yr vs 41.48%/yr for UAMY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LGO и UAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGO показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 53.59%. За последние 10 лет акции LGO уступали акциям UAMY по среднегодовой доходности: -14.91% против 41.48% соответственно.
LGO
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -30.81%
- С начала года
- -8.45%
- 6 месяцев
- -16.70%
- 1 год
- -38.01%
- 3 года*
- -40.46%
- 5 лет*
- -44.15%
- 10 лет*
- -14.91%
UAMY
- 1 день
- -10.87%
- 1 месяц
- -38.86%
- С начала года
- 53.59%
- 6 месяцев
- 21.23%
- 1 год
- 157.00%
- 3 года*
- 191.58%
- 5 лет*
- 51.73%
- 10 лет*
- 41.48%
Сравнение доходности по годам LGO и UAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGO Largo Resources Ltd | -8.45% | -45.51% | -25.54% | -57.06% | -41.90% | -16.18% | 43.48% | -62.79% | 93.41% | 179.30% |
UAMY United States Antimony Corporation | 53.59% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -4.64% | 35.58% | -33.62% | 81.25% | 27.49% |
Correlation
The correlation between LGO and UAMY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.12 |
Over the past year, LGO and UAMY have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LGO:
$66.94M
UAMY:
$1.09B
LGO:
-$1.00
UAMY:
-$0.13
LGO:
0.54
UAMY:
25.47
LGO:
0.51
UAMY:
8.28
LGO:
$109.89M
UAMY:
$39.04M
LGO:
-$22.75M
UAMY:
$4.34M
LGO:
-$16.54M
UAMY:
-$15.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGO vs. UAMY — Ранг доходности на риск
LGO
UAMY
Сравнение LGO c UAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Largo Resources Ltd (LGO) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGO | UAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.13 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 3.69 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGO | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.19 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.55 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.41 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.07 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок LGO и UAMY
Максимальная просадка LGO за все время составила -99.00%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGO и UAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGO | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | -96.44% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | -74.30% | +8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.97% | -74.30% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.89% | -80.46% | -14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.55% | -89.76% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.99% | -55.87% | -43.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.65% | -66.42% | -15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.42% | 42.77% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGO и UAMY
Текущая волатильность для Largo Resources Ltd (LGO) составляет 14.54%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 30.84%. Это указывает на то, что LGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGO | UAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 30.84% | -16.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.82% | 93.73% | -34.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.37% | 132.69% | -41.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.80% | 94.96% | -24.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.70% | 100.99% | -24.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGO и UAMY
Ни LGO, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LGO и UAMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Largo Resources Ltd и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LGO and UAMY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (30.84%) compared to LGO (14.54%). In terms of maximum drawdown, LGO dropped -99.00% vs UAMY's -96.44%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGO и UAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор