PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LGO с UAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности LGO и UAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Largo Resources Ltd (LGO) и United States Antimony Corporation (UAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LGO показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 53.59%. За последние 10 лет акции LGO уступали акциям UAMY по среднегодовой доходности: -14.91% против 41.48% соответственно.


LGO

1 день
-7.65%
1 месяц
-30.81%
С начала года
-8.45%
6 месяцев
-16.70%
1 год
-38.01%
3 года*
-40.46%
5 лет*
-44.15%
10 лет*
-14.91%

UAMY

1 день
-10.87%
1 месяц
-38.86%
С начала года
53.59%
6 месяцев
21.23%
1 год
157.00%
3 года*
191.58%
5 лет*
51.73%
10 лет*
41.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LGO и UAMY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LGO
Largo Resources Ltd
-8.45%-45.51%-25.54%-57.06%-41.90%-16.18%43.48%-62.79%93.41%179.30%
UAMY
United States Antimony Corporation
53.59%183.62%610.84%-48.86%-2.19%-4.64%35.58%-33.62%81.25%27.49%

Correlation

The correlation between LGO and UAMY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.12

Over the past year, LGO and UAMY have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LGO:

$66.94M

UAMY:

$1.09B

EPS

LGO:

-$1.00

UAMY:

-$0.13

Коэффициент P/S

LGO:

0.54

UAMY:

25.47

Коэффициент P/B

LGO:

0.51

UAMY:

8.28

Общая выручка (12 мес.)

LGO:

$109.89M

UAMY:

$39.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

LGO:

-$22.75M

UAMY:

$4.34M

EBITDA (12 мес.)

LGO:

-$16.54M

UAMY:

-$15.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Largo Resources Ltd

United States Antimony Corporation

Доходность на риск

LGO vs. UAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LGO
Ранг доходности на риск LGO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGO: 2525
Ранг коэф-та Мартина

UAMY
Ранг доходности на риск UAMY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAMY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAMY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAMY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAMY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAMY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LGO c UAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Largo Resources Ltd (LGO) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LGOUAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.25

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.13

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

3.69

-4.56

LGO vs. UAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LGO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа UAMY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LGO и UAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LGOUAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.19

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

0.55

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.41

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.07

-0.24

Просадки

Сравнение просадок LGO и UAMY

Максимальная просадка LGO за все время составила -99.00%, примерно равная максимальной просадке UAMY в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGO и UAMY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LGOUAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.00%

-96.44%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.95%

-74.30%

+8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.97%

-74.30%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.89%

-80.46%

-14.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.55%

-89.76%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.99%

-55.87%

-43.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.65%

-66.42%

-15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.42%

42.77%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LGO и UAMY

Текущая волатильность для Largo Resources Ltd (LGO) составляет 14.54%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 30.84%. Это указывает на то, что LGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LGOUAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

30.84%

-16.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.82%

93.73%

-34.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.37%

132.69%

-41.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.80%

94.96%

-24.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.70%

100.99%

-24.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LGO и UAMY

Ни LGO, ни UAMY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LGO и UAMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Largo Resources Ltd и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
22.27M
6.78M
(LGO) Общая выручка
(UAMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


LGO and UAMY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAMY has higher volatility (30.84%) compared to LGO (14.54%). In terms of maximum drawdown, LGO dropped -99.00% vs UAMY's -96.44%.

UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LGO и UAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор