Сравнение LGO с ASML
LGO (Largo Resources Ltd) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. LGO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, LGO returned -14.91%/yr vs 33.39%/yr for ASML. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LGO и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LGO показывает доходность -8.45%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 53.99%. За последние 10 лет акции LGO уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: -14.91% против 33.39% соответственно.
LGO
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -30.81%
- С начала года
- -8.45%
- 6 месяцев
- -16.70%
- 1 год
- -38.01%
- 3 года*
- -40.46%
- 5 лет*
- -44.15%
- 10 лет*
- -14.91%
ASML
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 53.99%
- 6 месяцев
- 49.85%
- 1 год
- 121.28%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 33.39%
Сравнение доходности по годам LGO и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LGO Largo Resources Ltd | -8.45% | -45.51% | -25.54% | -57.06% | -41.90% | -16.18% | 43.48% | -62.79% | 93.41% | 179.30% |
ASML ASML Holding N.V. | 53.99% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between LGO and ASML is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between LGO and ASML shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LGO:
$66.94M
ASML:
$633.22B
LGO:
-$1.00
ASML:
$25.86
LGO:
0.54
ASML:
18.87
LGO:
0.51
ASML:
30.40
LGO:
$109.89M
ASML:
$33.69B
LGO:
-$22.75M
ASML:
$17.72B
LGO:
-$16.54M
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LGO vs. ASML — Ранг доходности на риск
LGO
ASML
Сравнение LGO c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Largo Resources Ltd (LGO) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LGO | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.42 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 6.83 | -7.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 18.38 | -19.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LGO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.96 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.49 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.87 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.55 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок LGO и ASML
Максимальная просадка LGO за все время составила -99.00%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LGO и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LGO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | -90.00% | -9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.95% | -17.85% | -48.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.97% | -45.38% | -36.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.89% | -56.84% | -38.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.55% | -56.84% | -40.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.99% | -6.59% | -92.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.65% | -28.14% | -53.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.42% | 6.62% | +36.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LGO и ASML
Largo Resources Ltd (LGO) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 14.54% и 14.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LGO | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 14.96% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.82% | 32.90% | +25.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.37% | 41.19% | +50.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.80% | 42.11% | +28.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.70% | 38.55% | +38.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LGO и ASML
LGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.54% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
LGO Largo Resources Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LGO и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Largo Resources Ltd и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LGO и ASML
LGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о валовой прибыли в -3.52M при выручке в 22.27M, что соответствует валовой рентабельности в -15.8%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
LGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила об операционной прибыли в -13.05M при выручке в 22.27M, что соответствует операционной рентабельности -58.6%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
LGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о чистой прибыли в -17.28M при выручке в 22.27M, что соответствует чистой рентабельности -77.6%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
LGO and ASML have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (14.96%) compared to LGO (14.54%). In terms of maximum drawdown, LGO dropped -99.00% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LGO и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор