Сравнение STZ с JFLI
STZ (Constellation Brands, Inc.) is a stock, while JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, STZ returned -10.17% vs 19.16% for JFLI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и JFLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STZ показывает доходность 9.07%, а JFLI немного выше – 9.19%.
STZ
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -7.36%
- 10 лет*
- 1.01%
JFLI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 9.45%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STZ и JFLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 9.07% | -12.68% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 9.19% | 9.73% |
Correlation
The correlation between STZ and JFLI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. JFLI — Ранг доходности на риск
STZ
JFLI
Сравнение STZ c JFLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STZ | JFLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.88 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 13.53 | -14.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STZ и JFLI
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что больше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и JFLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -12.87% | -54.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -6.67% | -19.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -0.97% | -41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -1.44% | -15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 1.42% | +13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и JFLI
Constellation Brands, Inc. (STZ) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что STZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 3.86% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.36% | 7.63% | +15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.17% | 8.98% | +21.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 12.09% | +12.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.96% | 12.09% | +14.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и JFLI
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности JFLI в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.24% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.75% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
STZ and JFLI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STZ has higher volatility (8.54%) compared to JFLI (3.86%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs JFLI's -12.87%.
JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и JFLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор