PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JFLI с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JFLI с AGGH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - JFLI is a Global Allocation fund actively managed by JPMorgan, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, JFLI returned 18.48% vs 7.50% for AGGH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. JFLI charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.

Доходность

Сравнение доходности JFLI и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JFLI показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.08%.

JFLI

1 день
-2.34%
1 месяц
-0.32%
С начала года
7.37%
6 месяцев
7.00%
1 год
18.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGGH

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.50%
3 года*
4.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JFLI и AGGH

2026 (YTD)2025
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.37%9.49%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.08%6.68%

Correlation

The correlation between JFLI and AGGH is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.19

Сравнение распределения секторов JFLI и AGGH

Секторы
JFLI
AGGH

Технологии

28.4%

-

Финансовые услуги

10.4%
79.5%

Коммуникационные услуги

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Промышленность

7.8%

-

Здравоохранение

7.2%

-

Коммунальные услуги

6.5%

-

Энергетика

5.0%

-

Недвижимость

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Технологии

JFLI
28.4%
AGGH

-

Финансовые услуги

JFLI
10.4%
AGGH
79.5%

Коммуникационные услуги

JFLI
9.8%
AGGH

-

Потребительский циклический сектор

JFLI
9.3%
AGGH

-

Потребительский защитный сектор

JFLI
8.1%
AGGH

-

Промышленность

JFLI
7.8%
AGGH

-

Здравоохранение

JFLI
7.2%
AGGH

-

Коммунальные услуги

JFLI
6.5%
AGGH

-

Энергетика

JFLI
5.0%
AGGH

-

Недвижимость

JFLI
4.6%
AGGH

-

Сырьевые материалы

JFLI
3.1%
AGGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Flexible Income ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с DIVOJFLI с JEPQJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с NVDA
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW

Доходность на риск

JFLI vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JFLI c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JFLIAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.07

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.60

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.21

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.43

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

7.07

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JFLI vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JFLI на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа AGGH равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JFLI и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JFLIAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.07

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.26

+0.84

Просадки

Сравнение просадок JFLI и AGGH

Максимальная просадка JFLI за все время составила -12.87%, примерно равная максимальной просадке AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JFLI и AGGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JFLIAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.87%

-13.26%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-3.10%

-3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-1.97%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.44%

-4.45%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.07%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JFLI и AGGH

JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что JFLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JFLIAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

1.56%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

3.39%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

7.04%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.05%

8.45%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.05%

8.45%

+3.60%

Сравнение комиссий JFLI и AGGH

JFLI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JFLI и AGGH

Дивидендная доходность JFLI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности AGGH в 7.56%

ПозицияTTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.56%7.54%8.97%9.51%2.11%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.36%6.81%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JFLI and AGGH have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFLI has higher volatility (3.24%) compared to AGGH (1.56%). In terms of maximum drawdown, JFLI dropped -12.87% vs AGGH's -13.26%.

On 1-year performance, JFLI leads with 18.48% vs 7.50% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JFLI has performed better with a 18.48% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for JFLI.

AGGH has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 7.36% for JFLI.

JFLI is categorized as Global Allocation, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for JFLI and 0.33% for AGGH.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JFLI и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор