Сравнение STZ с FISV
STZ (Constellation Brands, Inc.) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. STZ operates in Beverages - Wineries & Distilleries (Consumer Defensive), while FISV operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, STZ returned 0.66%/yr vs 0.16%/yr for FISV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STZ и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STZ показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -19.56%. За последние 10 лет акции STZ превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 0.66% против 0.16% соответственно.
STZ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- -15.92%
- 3 года*
- -14.89%
- 5 лет*
- -8.38%
- 10 лет*
- 0.66%
FISV
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -18.40%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -13.17%
- 10 лет*
- 0.16%
Сравнение доходности по годам STZ и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.89% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
FISV Fiserv, Inc | -19.56% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between STZ and FISV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.29 |
The correlation between STZ and FISV shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STZ:
$24.33B
FISV:
$28.93B
STZ:
$11.23
FISV:
$5.91
STZ:
12.47
FISV:
9.15
STZ:
7.77
FISV:
0.25
STZ:
2.68
FISV:
1.39
STZ:
2.90
FISV:
1.10
STZ:
$9.14B
FISV:
$21.09B
STZ:
$4.71B
FISV:
$9.52B
STZ:
$3.05B
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STZ vs. FISV — Ранг доходности на риск
STZ
FISV
Сравнение STZ c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Brands, Inc. (STZ) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STZ | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.64 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.97 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.29 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STZ | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -1.21 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.37 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок STZ и FISV
Максимальная просадка STZ за все время составила -67.39%, что меньше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STZ и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STZ | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.39% | -77.98% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -70.17% | +43.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.28% | -77.98% | +26.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.28% | -77.98% | +26.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.53% | -77.98% | +24.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.83% | -77.28% | +31.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.59% | -11.16% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 52.30% | -37.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности STZ и FISV
Текущая волатильность для Constellation Brands, Inc. (STZ) составляет 8.64%, в то время как у Fiserv, Inc (FISV) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что STZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STZ | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 12.18% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.29% | 26.45% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.91% | 55.97% | -26.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 35.62% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.94% | 31.62% | -4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STZ и FISV
Дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.92% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STZ и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Brands, Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STZ и FISV
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
STZ and FISV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.18%) compared to STZ (8.64%). In terms of maximum drawdown, STZ dropped -67.39% vs FISV's -77.98%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STZ и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор