PortfoliosLab logo
Сравнение BUD с ABEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BUD и ABEV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BUD и ABEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Ambev S.A. (ABEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
125.66%
71.14%
BUD
ABEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUD:

0.54

ABEV:

0.49

Коэф-т Сортино

BUD:

0.92

ABEV:

0.90

Коэф-т Омега

BUD:

1.12

ABEV:

1.11

Коэф-т Кальмара

BUD:

0.21

ABEV:

0.20

Коэф-т Мартина

BUD:

0.86

ABEV:

1.02

Индекс Язвы

BUD:

14.39%

ABEV:

13.66%

Дневная вол-ть

BUD:

22.82%

ABEV:

28.83%

Макс. просадка

BUD:

-71.10%

ABEV:

-74.20%

Текущая просадка

BUD:

-42.96%

ABEV:

-58.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BUD:

$130.88B

ABEV:

$38.34B

EPS

BUD:

$2.86

ABEV:

$0.16

Коэффициент P/E

BUD:

23.15

ABEV:

15.31

Коэффициент PEG

BUD:

1.56

ABEV:

1.47

Коэффициент P/S

BUD:

2.19

ABEV:

0.43

Коэффициент P/B

BUD:

1.66

ABEV:

2.26

Общая выручка (12 мес.)

BUD:

$45.22B

ABEV:

$69.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

BUD:

$33.02B

ABEV:

$35.62B

EBITDA (12 мес.)

BUD:

$23.49B

ABEV:

$19.99B

Доходность по периодам

С начала года, BUD показывает доходность 31.48%, что значительно ниже, чем у ABEV с доходностью 34.24%. За последние 10 лет акции BUD превзошли акции ABEV по среднегодовой доходности: -4.45% против -5.62% соответственно.


BUD

С начала года

31.48%

1 месяц

6.69%

6 месяцев

1.89%

1 год

10.87%

5 лет

10.66%

10 лет

-4.45%

ABEV

С начала года

34.24%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

15.48%

1 год

12.99%

5 лет

9.34%

10 лет

-5.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUD и ABEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUD
Ранг риск-скорректированной доходности BUD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

ABEV
Ранг риск-скорректированной доходности ABEV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABEV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUD c ABEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Ambev S.A. (ABEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BUD: 0.54
ABEV: 0.49
Коэффициент Сортино BUD, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BUD: 0.92
ABEV: 0.90
Коэффициент Омега BUD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BUD: 1.12
ABEV: 1.11
Коэффициент Кальмара BUD, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BUD: 0.21
ABEV: 0.20
Коэффициент Мартина BUD, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BUD: 0.86
ABEV: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа BUD на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABEV равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUD и ABEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.49
BUD
ABEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUD и ABEV

Дивидендная доходность BUD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности ABEV в 5.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV
1.34%1.76%1.28%0.67%0.98%0.81%2.45%3.84%2.88%3.03%2.58%2.38%
ABEV
Ambev S.A.
5.30%5.86%5.25%5.37%4.39%2.68%2.51%3.80%2.57%3.75%5.09%5.31%

Просадки

Сравнение просадок BUD и ABEV

Максимальная просадка BUD за все время составила -71.10%, примерно равная максимальной просадке ABEV в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUD и ABEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.96%
-58.50%
BUD
ABEV

Волатильность

Сравнение волатильности BUD и ABEV

Текущая волатильность для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) составляет 8.17%, в то время как у Ambev S.A. (ABEV) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что BUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
11.62%
BUD
ABEV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BUD и ABEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anheuser-Busch InBev SA/NV и Ambev S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию