PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUD с ABEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BUD и ABEV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BUD и ABEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Ambev S.A. (ABEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
72.12%
34.39%
BUD
ABEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUD:

-0.92

ABEV:

-0.98

Коэф-т Сортино

BUD:

-1.22

ABEV:

-1.31

Коэф-т Омега

BUD:

0.85

ABEV:

0.84

Коэф-т Кальмара

BUD:

-0.34

ABEV:

-0.37

Коэф-т Мартина

BUD:

-1.88

ABEV:

-1.36

Индекс Язвы

BUD:

10.11%

ABEV:

18.52%

Дневная вол-ть

BUD:

20.57%

ABEV:

25.54%

Макс. просадка

BUD:

-71.10%

ABEV:

-74.18%

Текущая просадка

BUD:

-56.49%

ABEV:

-67.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BUD:

$104.82B

ABEV:

$34.92B

EPS

BUD:

$3.20

ABEV:

$0.15

Цена/прибыль

BUD:

16.18

ABEV:

14.80

PEG коэффициент

BUD:

0.73

ABEV:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

BUD:

$59.47B

ABEV:

$82.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

BUD:

$40.62B

ABEV:

$41.27B

EBITDA (12 мес.)

BUD:

$21.64B

ABEV:

$26.30B

Доходность по периодам

С начала года, BUD показывает доходность -21.14%, что значительно выше, чем у ABEV с доходностью -26.43%. За последние 10 лет акции BUD превзошли акции ABEV по среднегодовой доходности: -6.27% против -7.18% соответственно.


BUD

С начала года

-21.14%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-14.98%

1 год

-19.91%

5 лет

-8.39%

10 лет

-6.27%

ABEV

С начала года

-26.43%

1 месяц

-5.07%

6 месяцев

-0.96%

1 год

-25.60%

5 лет

-11.73%

10 лет

-7.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUD c ABEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Ambev S.A. (ABEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUD, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.92-0.98
Коэффициент Сортино BUD, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.22-1.31
Коэффициент Омега BUD, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.850.84
Коэффициент Кальмара BUD, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.34-0.37
Коэффициент Мартина BUD, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.88-1.36
BUD
ABEV

Показатель коэффициента Шарпа BUD на текущий момент составляет -0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABEV равному -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUD и ABEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.92
-0.98
BUD
ABEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUD и ABEV

Дивидендная доходность BUD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности ABEV в 7.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV
1.75%1.28%0.67%0.98%0.81%2.45%3.84%2.88%3.03%2.58%2.38%2.35%
ABEV
Ambev S.A.
0.00%5.25%5.37%4.39%2.68%2.51%3.80%2.57%3.75%5.09%5.31%1.64%

Просадки

Сравнение просадок BUD и ABEV

Максимальная просадка BUD за все время составила -71.10%, примерно равная максимальной просадке ABEV в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUD и ABEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-56.49%
-67.38%
BUD
ABEV

Волатильность

Сравнение волатильности BUD и ABEV

Текущая волатильность для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) составляет 5.17%, в то время как у Ambev S.A. (ABEV) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что BUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.17%
11.84%
BUD
ABEV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BUD и ABEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anheuser-Busch InBev SA/NV и Ambev S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab