PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUD с ABEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BUD с ABEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUD (Anheuser-Busch InBev SA/NV) and ABEV (Ambev S.A.) are both stocks. Both operate in the Beverages - Brewers industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, BUD returned -2.62%/yr vs -1.37%/yr for ABEV. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BUD и ABEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Ambev S.A. (ABEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUD показывает доходность 25.25%, что значительно ниже, чем у ABEV с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции BUD уступали акциям ABEV по среднегодовой доходности: -2.62% против -1.37% соответственно.

BUD

1 день
-1.91%
1 месяц
8.53%
С начала года
25.25%
6 месяцев
30.24%
1 год
13.84%
3 года*
14.78%
5 лет*
2.01%
10 лет*
-2.62%

ABEV

1 день
-3.38%
1 месяц
8.28%
С начала года
27.13%
6 месяцев
26.62%
1 год
35.14%
3 года*
9.45%
5 лет*
1.49%
10 лет*
-1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUD и ABEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV		25.25%30.33%-21.37%9.04%0.09%-12.66%-13.97%27.69%-38.79%9.62%
ABEV
Ambev S.A.		27.13%45.11%-30.10%8.41%2.38%-4.39%-32.61%21.92%-37.29%35.34%

Correlation

The correlation between BUD and ABEV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2009 г.

0.44

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BUD:

$156.32B

ABEV:

$49.22B

EPS

BUD:

$6.15

ABEV:

$0.99

Коэффициент P/E

BUD:

12.85

ABEV:

3.16

Коэффициент PEG

BUD:

1.13

ABEV:

0.60

Коэффициент P/S

BUD:

1.30

ABEV:

0.56

Коэффициент P/B

BUD:

1.79

ABEV:

0.55

Общая выручка (12 мес.)

BUD:

$120.38B

ABEV:

$88.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

BUD:

$67.02B

ABEV:

$45.41B

EBITDA (12 мес.)

BUD:

$35.48B

ABEV:

$28.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anheuser-Busch InBev SA/NV

Ambev S.A.

Часто сравнивают с BUD:
BUD с STZBUD с TAPBUD с DEOBUD с HEINYBUD с SAMBUD с SPYBUD с MLR
Часто сравнивают с ABEV:
ABEV с BTBTABEV с DGE.LABEV с DEOABEV с PGABEV с PMABEV с KOABEV с IVV

Доходность на риск

BUD vs. ABEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUD
Ранг доходности на риск BUD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ABEV
Ранг доходности на риск ABEV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUD c ABEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) и Ambev S.A. (ABEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUDABEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.12

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
1.87

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

2.19

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

4.99

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUD vs. ABEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUD на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ABEV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUD и ABEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUDABEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.12

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.05

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

-0.04

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.27

0.00

Просадки

Сравнение просадок BUD и ABEV

Максимальная просадка BUD за все время составила -70.02%, что меньше максимальной просадки ABEV в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUD и ABEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUDABEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.02%

-74.04%

+4.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.36%

-16.10%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.55%

-38.76%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.88%

-44.58%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.02%

-72.26%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.41%

-42.50%

+16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.45%

-31.84%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

7.07%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BUD и ABEV

Текущая волатильность для Anheuser-Busch InBev SA/NV (BUD) составляет 10.32%, в то время как у Ambev S.A. (ABEV) волатильность равна 17.88%. Это указывает на то, что BUD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUDABEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.32%

17.88%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

25.53%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.23%

31.46%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

30.31%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

34.31%

-6.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUD и ABEV

Дивидендная доходность BUD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности ABEV в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEV
Ambev S.A.		4.97%8.10%6.10%5.26%5.36%4.38%2.67%2.51%3.79%2.57%3.41%4.32%
BUD
Anheuser-Busch InBev SA/NV		1.70%1.91%1.74%1.28%0.88%0.98%0.79%2.45%5.15%3.63%5.41%3.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BUD и ABEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Anheuser-Busch InBev SA/NV и Ambev S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

15.00B20.00B25.00B30.00B202120222023202420252026
30.61B
22.46B
(BUD) Общая выручка
(ABEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BUD и ABEV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Anheuser-Busch InBev SA/NV и Ambev S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
48.0%50.0%52.0%54.0%56.0%58.0%202120222023202420252026
55.9%
51.6%
Активы портфеля
BUD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о валовой прибыли в 17.10B при выручке в 30.61B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

ABEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambev S.A. сообщила о валовой прибыли в 11.58B при выручке в 22.46B, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.

BUD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила об операционной прибыли в 80.56M при выручке в 30.61B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

ABEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambev S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.87B при выручке в 22.46B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.

BUD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Anheuser-Busch InBev SA/NV сообщила о чистой прибыли в 3.01B при выручке в 30.61B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

ABEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ambev S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.77B при выручке в 22.46B, что соответствует чистой рентабельности 16.8%.

Часто задаваемые вопросы

BUD and ABEV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABEV has higher volatility (17.88%) compared to BUD (10.32%). In terms of maximum drawdown, BUD dropped -70.02% vs ABEV's -74.04%.

ABEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUD и ABEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор