Сравнение STXV с LVDS
STXV (Strive 1000 Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. STXV is passively managed, while LVDS is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. STXV charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.
Доходность
Сравнение доходности STXV и LVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXV показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 14.33%.
STXV
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVDS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXV и LVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 13.51% | 8.00% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 14.33% | 7.24% |
Correlation
The correlation between STXV and LVDS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов STXV и LVDS
Секторы
STXV
LVDS
Финансовые услуги
Здравоохранение
Технологии
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
STXV
LVDS
Здравоохранение
STXV
LVDS
Технологии
STXV
LVDS
Энергетика
STXV
LVDS
Потребительский защитный сектор
STXV
LVDS
Промышленность
STXV
LVDS
Коммунальные услуги
STXV
LVDS
Потребительский циклический сектор
STXV
LVDS
Коммуникационные услуги
STXV
LVDS
Недвижимость
STXV
LVDS
Сырьевые материалы
STXV
LVDS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXV vs. LVDS — Ранг доходности на риск
STXV
LVDS
Сравнение STXV c LVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXV | LVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 2.47 | -1.37 |
Просадки
Сравнение просадок STXV и LVDS
Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и LVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -6.64% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -0.97% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STXV и LVDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXV | LVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 10.42% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 10.42% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.22% | 10.42% | +2.80% |
Сравнение комиссий STXV и LVDS
STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXV и LVDS
Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности LVDS в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.51% | 8.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXV Strive 1000 Value ETF | 2.22% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, STXV and LVDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.
LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 2.22% for STXV.
They also come from different issuers: Strive and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.30% for LVDS.
Подберите оптимальное распределение для STXV и LVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор