PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXV с LVDS

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Value ETF (STXV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS).

STXV и LVDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Value. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. LVDS - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности STXV и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXV и LVDS

2026 (YTD)2025
STXV
Strive 1000 Value ETF		5.77%8.00%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		2.63%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у LVDS с доходностью 2.63%.

STXV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.70%
С начала года
5.77%
6 месяцев
9.15%
1 год
22.94%
3 года*
15.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVDS

1 день
0.15%
1 месяц
-3.19%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с BUXXSTXV с STXKSTXV с FTWO
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с PRFLVDS с PVALLVDS с TGLRLVDS с ILCVLVDS с BBUSLVDS с BLCVLVDS с CGDV

Сравнение комиссий STXV и LVDS

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.

LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF
STXV
Strive 1000 Value ETF

Доходность на риск

STXV vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVLVDSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.39

-0.43

Корреляция

Корреляция между STXV и LVDS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и LVDS

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности LVDS в 8.36%

TTM2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.38%2.37%2.36%2.05%0.47%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		8.36%8.25%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STXV и LVDS

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и LVDS.

Загрузка...

Показатели просадок

STXVLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-6.64%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-4.26%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-1.07%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и LVDS

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXVLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

10.25%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.41%

10.25%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.41%

10.25%

+3.16%