Сравнение STXV с ISCMF
STXV (Strive 1000 Value ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXV returned 18.39%/yr vs 16.78%/yr for ISCMF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. STXV charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности STXV и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXV показывает доходность 14.09%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
STXV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 13.65%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXV и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXV Strive 1000 Value ETF | 14.09% | 16.26% | 13.34% | 9.28% | -0.08% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -2.34% |
Correlation
The correlation between STXV and ISCMF is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXV vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
STXV
ISCMF
Сравнение STXV c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXV | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 2.31 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 5.53 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 11.85 | +5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXV и ISCMF
Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXV | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.80% | -25.42% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -5.69% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -7.62% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -5.26% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -13.35% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.65% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXV и ISCMF
Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.69%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXV | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 5.11% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.09% | 15.45% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 17.84% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 14.29% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 14.29% | -1.09% |
Сравнение комиссий STXV и ISCMF
STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ISCMF в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXV и ISCMF
Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXV Strive 1000 Value ETF | 2.21% | 2.37% | 2.36% | 2.05% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
STXV and ISCMF have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCMF has higher volatility (5.11%) compared to STXV (2.69%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs ISCMF's -25.42%.
On 3-year performance, STXV leads with 18.39% vs 16.78% for ISCMF. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXV has performed better with a 18.39% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for ISCMF.
STXV has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.00% for ISCMF.
STXV is categorized as Large Cap Value Equities, while ISCMF is Commodities. STXV tracks Bloomberg US 1000 Value, while ISCMF tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.19% for ISCMF.
STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXV и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор