PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXV с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXV (Strive 1000 Value ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - STXV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Value, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXV returned 18.06%/yr vs 14.94%/yr for HDV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. STXV charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности STXV и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STXV показывает доходность 12.50%, а HDV немного выше – 12.69%.

STXV

1 день
-0.12%
1 месяц
3.00%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.79%
1 год
27.20%
3 года*
18.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и HDV

2026 (YTD)2025202420232022
STXV
Strive 1000 Value ETF		12.50%16.26%13.34%9.28%-1.46%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%0.69%

Correlation

The correlation between STXV and HDV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.81

The correlation between STXV and HDV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STXV и HDV

Секторы
STXV
HDV

Финансовые услуги

21.1%
11.1%

Здравоохранение

16.5%
16.5%

Технологии

12.8%
8.2%

Энергетика

11.2%
22.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
24.1%

Промышленность

7.7%
1.4%

Коммунальные услуги

6.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
0.1%

Недвижимость

3.4%

-

Сырьевые материалы

3.1%
1.2%

Финансовые услуги

STXV
21.1%
HDV
11.1%

Здравоохранение

STXV
16.5%
HDV
16.5%

Технологии

STXV
12.8%
HDV
8.2%

Энергетика

STXV
11.2%
HDV
22.3%

Потребительский защитный сектор

STXV
7.9%
HDV
24.1%

Промышленность

STXV
7.7%
HDV
1.4%

Коммунальные услуги

STXV
6.2%
HDV
9.2%

Потребительский циклический сектор

STXV
5.8%
HDV
6.1%

Коммуникационные услуги

STXV
4.5%
HDV
0.1%

Недвижимость

STXV
3.4%
HDV

-

Сырьевые материалы

STXV
3.1%
HDV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с FTWO
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

STXV vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.10

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.11

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.70

3.95

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.14

11.02

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.10

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.72

+0.35

Просадки

Сравнение просадок STXV и HDV

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXVHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-37.04%

+22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-5.18%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-10.49%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-2.54%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-3.09%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.85%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и HDV

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.03%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXVHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

3.19%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.03%

7.56%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

9.73%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

12.82%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

15.73%

-2.51%

Сравнение комиссий STXV и HDV

STXV берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и HDV

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.24%2.37%2.36%2.05%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXV and HDV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.19%) compared to STXV (2.03%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs HDV's -37.04%.

On 3-year performance, STXV leads with 18.06% vs 14.94% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXV has performed better with a 18.06% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for STXV.

HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 2.24% for STXV.

STXV is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. STXV tracks Bloomberg US 1000 Value, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Strive and iShares. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.08% for HDV.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор