PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXV с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXV с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STXV (Strive 1000 Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. STXV is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, STXV returned 29.06% vs 20.42% for BGIG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. STXV charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности STXV и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Value ETF (STXV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXV показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

STXV

1 день
0.90%
1 месяц
3.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
14.95%
1 год
29.06%
3 года*
18.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXV и BGIG

2026 (YTD)202520242023
STXV
Strive 1000 Value ETF		13.51%16.26%13.34%5.77%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between STXV and BGIG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.81

The correlation between STXV and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXV и BGIG

Секторы
STXV
BGIG

Финансовые услуги

21.1%
14.8%

Здравоохранение

16.5%
14.6%

Технологии

12.8%
24.6%

Энергетика

11.2%
11.2%

Потребительский защитный сектор

7.9%
6.9%

Промышленность

7.7%
10.6%

Коммунальные услуги

6.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Недвижимость

3.4%
3.5%

Сырьевые материалы

3.1%
0.6%

Финансовые услуги

STXV
21.1%
BGIG
14.8%

Здравоохранение

STXV
16.5%
BGIG
14.6%

Технологии

STXV
12.8%
BGIG
24.6%

Энергетика

STXV
11.2%
BGIG
11.2%

Потребительский защитный сектор

STXV
7.9%
BGIG
6.9%

Промышленность

STXV
7.7%
BGIG
10.6%

Коммунальные услуги

STXV
6.2%
BGIG
7.9%

Потребительский циклический сектор

STXV
5.8%
BGIG
5.4%

Коммуникационные услуги

STXV
4.5%
BGIG

-

Недвижимость

STXV
3.4%
BGIG
3.5%

Сырьевые материалы

STXV
3.1%
BGIG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Value ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с STXV:
STXV с STRVSTXV с SPLVSTXV с VOOSTXV с VIOVSTXV с STXKSTXV с BUXXSTXV с FTWO
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

STXV vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXV
Ранг доходности на риск STXV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXV c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Value ETF (STXV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXVBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.28

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.27

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

3.53

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.31

13.58

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXV vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXV на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXV и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXVBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.28

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.40

-0.31

Просадки

Сравнение просадок STXV и BGIG

Максимальная просадка STXV за все время составила -14.80%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXV и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXVBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.80%

-13.24%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-5.81%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-1.70%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.51%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности STXV и BGIG

Текущая волатильность для Strive 1000 Value ETF (STXV) составляет 2.06%, в то время как у Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что STXV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXVBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

2.59%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

6.72%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

8.99%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

11.94%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

11.94%

+1.28%

Сравнение комиссий STXV и BGIG

STXV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXV и BGIG

Дивидендная доходность STXV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM2025202420232022
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%
STXV
Strive 1000 Value ETF		2.22%2.37%2.36%2.05%0.47%

Часто задаваемые вопросы

STXV and BGIG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGIG has higher volatility (2.59%) compared to STXV (2.06%). In terms of maximum drawdown, STXV dropped -14.80% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, STXV leads with 29.06% vs 20.42% for BGIG. On fees, STXV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, STXV has been the lower-risk option at 2.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STXV has performed better with a 29.06% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

STXV has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.74% for BGIG.

They also come from different issuers: Strive and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.18% for STXV and 0.45% for BGIG.

STXV currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXV и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор