Сравнение STXS с QCOM
STXS (Stereotaxis, Inc.) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. STXS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while QCOM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, STXS returned 4.69%/yr vs 17.49%/yr for QCOM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STXS и QCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXS показывает доходность -19.57%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 21.31%. За последние 10 лет акции STXS уступали акциям QCOM по среднегодовой доходности: 4.69% против 17.49% соответственно.
STXS
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -19.57%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -19.91%
- 3 года*
- -4.14%
- 5 лет*
- -25.95%
- 10 лет*
- 4.69%
QCOM
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 21.31%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 17.49%
Сравнение доходности по годам STXS и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXS Stereotaxis, Inc. | -19.57% | 0.88% | 30.29% | -15.46% | -66.61% | 21.81% | -3.78% | 389.36% | 35.12% | 23.10% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 21.31% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
Correlation
The correlation between STXS and QCOM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2004 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
STXS:
$182.95M
QCOM:
$220.21B
STXS:
-$0.23
QCOM:
$9.11
STXS:
5.56
QCOM:
5.03
STXS:
20.06
QCOM:
8.07
STXS:
$31.20M
QCOM:
$44.49B
STXS:
$16.80M
QCOM:
$24.38B
STXS:
-$20.72M
QCOM:
$12.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXS vs. QCOM — Ранг доходности на риск
STXS
QCOM
Сравнение STXS c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stereotaxis, Inc. (STXS) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXS | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.06 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 2.38 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXS | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.74 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.28 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.45 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.42 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок STXS и QCOM
Максимальная просадка STXS за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXS и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXS | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -86.75% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -33.13% | -18.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.54% | -44.23% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.04% | -44.29% | -41.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.04% | -44.29% | -41.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -17.86% | -80.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -32.87% | -49.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.49% | 14.74% | +16.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXS и QCOM
Текущая волатильность для Stereotaxis, Inc. (STXS) составляет 17.24%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 29.33%. Это указывает на то, что STXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXS | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 29.33% | -12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 41.06% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.10% | 47.66% | +9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.25% | 40.94% | +25.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.96% | 39.16% | +35.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXS и QCOM
STXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.75% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
STXS Stereotaxis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STXS и QCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stereotaxis, Inc. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STXS и QCOM
STXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.79M при выручке в 6.29M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
QCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
STXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.98M при выручке в 6.29M, что соответствует операционной рентабельности -95.1%.
QCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
STXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.17M при выручке в 6.29M, что соответствует чистой рентабельности -98.1%.
QCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.
Часто задаваемые вопросы
STXS and QCOM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCOM has higher volatility (29.33%) compared to STXS (17.24%). In terms of maximum drawdown, STXS dropped -99.68% vs QCOM's -86.75%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXS и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор