Сравнение STXS с IWM
STXS (Stereotaxis, Inc.) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, STXS returned 4.81%/yr vs 11.27%/yr for IWM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STXS и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXS показывает доходность -20.00%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции STXS уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.81% против 11.27% соответственно.
STXS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -22.36%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- -26.10%
- 10 лет*
- 4.81%
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 39.16%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам STXS и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXS Stereotaxis, Inc. | -20.00% | 0.88% | 30.29% | -15.46% | -66.61% | 21.81% | -3.78% | 389.36% | 35.12% | 23.10% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 19.22% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between STXS and IWM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2004 г. | 0.34 |
Over the past year, STXS and IWM have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXS vs. IWM — Ранг доходности на риск
STXS
IWM
Сравнение STXS c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stereotaxis, Inc. (STXS) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXS | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.57 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 12.63 | -13.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXS и IWM
Максимальная просадка STXS за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXS и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -59.05% | -40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -11.03% | -40.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.54% | -27.50% | -24.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.04% | -31.91% | -54.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.04% | -41.13% | -44.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.86% | 0.00% | -98.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.60% | -10.76% | -71.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.87% | 3.12% | +28.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXS и IWM
Stereotaxis, Inc. (STXS) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что STXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXS | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 7.16% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.74% | 14.29% | +19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.68% | 19.73% | +36.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.22% | 22.61% | +43.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.92% | 23.08% | +51.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXS и IWM
STXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.87% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
STXS Stereotaxis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STXS and IWM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXS has higher volatility (16.85%) compared to IWM (7.16%). In terms of maximum drawdown, STXS dropped -99.68% vs IWM's -59.05%.
IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXS и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор