Сравнение STXS с FANG
STXS (Stereotaxis, Inc.) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. STXS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, STXS returned 4.69%/yr vs 11.02%/yr for FANG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STXS и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXS показывает доходность -19.57%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 30.70%. За последние 10 лет акции STXS уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 4.69% против 11.02% соответственно.
STXS
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -19.57%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -19.91%
- 3 года*
- -4.14%
- 5 лет*
- -25.95%
- 10 лет*
- 4.69%
FANG
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 30.70%
- 6 месяцев
- 24.22%
- 1 год
- 40.19%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам STXS и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXS Stereotaxis, Inc. | -19.57% | 0.88% | 30.29% | -15.46% | -66.61% | 21.81% | -3.78% | 389.36% | 35.12% | 23.10% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 30.70% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between STXS and FANG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between STXS and FANG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STXS:
$182.95M
FANG:
$54.93B
STXS:
-$0.23
FANG:
$1.40
STXS:
5.56
FANG:
3.68
STXS:
20.06
FANG:
1.51
STXS:
$31.20M
FANG:
$15.19B
STXS:
$16.80M
FANG:
$7.30B
STXS:
-$20.72M
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXS vs. FANG — Ранг доходности на риск
STXS
FANG
Сравнение STXS c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stereotaxis, Inc. (STXS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXS | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.22 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 6.35 | -6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXS | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 1.28 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.60 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.23 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.46 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок STXS и FANG
Максимальная просадка STXS за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXS и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXS | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.68% | -88.72% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -12.53% | -39.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.54% | -42.10% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.04% | -42.10% | -43.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.04% | -88.72% | +2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -8.60% | -90.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.59% | -19.38% | -63.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.49% | 6.35% | +25.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXS и FANG
Stereotaxis, Inc. (STXS) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что STXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXS | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 11.52% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 23.97% | +9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.10% | 31.52% | +25.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.25% | 37.99% | +28.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.96% | 49.06% | +25.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXS и FANG
STXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.14% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
STXS Stereotaxis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STXS и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stereotaxis, Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STXS и FANG
STXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.79M при выручке в 6.29M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
STXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.98M при выручке в 6.29M, что соответствует операционной рентабельности -95.1%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
STXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.17M при выручке в 6.29M, что соответствует чистой рентабельности -98.1%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
STXS and FANG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXS has higher volatility (17.24%) compared to FANG (11.52%). In terms of maximum drawdown, STXS dropped -99.68% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXS и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор