PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STXS с FANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности STXS и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stereotaxis, Inc. (STXS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXS показывает доходность -19.57%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 30.70%. За последние 10 лет акции STXS уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 4.69% против 11.02% соответственно.


STXS

1 день
2.21%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-19.57%
6 месяцев
-22.27%
1 год
-19.91%
3 года*
-4.14%
5 лет*
-25.95%
10 лет*
4.69%

FANG

1 день
-2.00%
1 месяц
3.50%
С начала года
30.70%
6 месяцев
24.22%
1 год
40.19%
3 года*
17.91%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXS и FANG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STXS
Stereotaxis, Inc.
-19.57%0.88%30.29%-15.46%-66.61%21.81%-3.78%389.36%35.12%23.10%
FANG
Diamondback Energy, Inc.
30.70%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%

Correlation

The correlation between STXS and FANG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.10

The correlation between STXS and FANG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STXS:

$182.95M

FANG:

$54.93B

EPS

STXS:

-$0.23

FANG:

$1.40

Коэффициент P/S

STXS:

5.56

FANG:

3.68

Коэффициент P/B

STXS:

20.06

FANG:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

STXS:

$31.20M

FANG:

$15.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

STXS:

$16.80M

FANG:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

STXS:

-$20.72M

FANG:

$5.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Stereotaxis, Inc.

Diamondback Energy, Inc.

Доходность на риск

STXS vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STXS
Ранг доходности на риск STXS: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXS: 3232
Ранг коэф-та Мартина

FANG
Ранг доходности на риск FANG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXS c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stereotaxis, Inc. (STXS) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STXSFANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

3.22

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

6.35

-6.98

STXS vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXS на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FANG равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXS и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STXSFANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.28

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.60

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.23

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.46

-0.62

Просадки

Сравнение просадок STXS и FANG

Максимальная просадка STXS за все время составила -99.68%, что больше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXS и FANG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STXSFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.68%

-88.72%

-10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.54%

-12.53%

-39.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.54%

-42.10%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.04%

-42.10%

-43.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.04%

-88.72%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.85%

-8.60%

-90.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.59%

-19.38%

-63.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.49%

6.35%

+25.14%

Волатильность

Сравнение волатильности STXS и FANG

Stereotaxis, Inc. (STXS) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с Diamondback Energy, Inc. (FANG) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что STXS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STXSFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.24%

11.52%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.72%

23.97%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.10%

31.52%

+25.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.25%

37.99%

+28.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.96%

49.06%

+25.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXS и FANG

STXS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FANG
Diamondback Energy, Inc.
2.14%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%
STXS
Stereotaxis, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STXS и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stereotaxis, Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
6.29M
4.24B
(STXS) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STXS и FANG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stereotaxis, Inc. и Diamondback Energy, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
60.3%
90.9%
Активы портфеля
STXS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.79M при выручке в 6.29M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.

STXS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.98M при выручке в 6.29M, что соответствует операционной рентабельности -95.1%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

STXS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.17M при выручке в 6.29M, что соответствует чистой рентабельности -98.1%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.


Часто задаваемые вопросы


STXS and FANG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXS has higher volatility (17.24%) compared to FANG (11.52%). In terms of maximum drawdown, STXS dropped -99.68% vs FANG's -88.72%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXS и FANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор