PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с WCEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. STXK is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, STXK returned 14.24%/yr vs 14.56%/yr for WCEO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. STXK charges 0.18%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности STXK и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 10.46%, что значительно ниже, чем у WCEO с доходностью 11.34%.

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и WCEO

2026 (YTD)202520242023
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%17.38%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%11.35%

Correlation

The correlation between STXK and WCEO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.94

The correlation between STXK and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и WCEO

Секторы
STXK
WCEO

Технологии

16.4%
15.8%

Финансовые услуги

15.8%
15.8%

Промышленность

14.6%
13.0%

Потребительский циклический сектор

13.5%
15.2%

Здравоохранение

12.2%
11.8%

Недвижимость

7.4%
6.2%

Энергетика

7.0%
6.9%

Сырьевые материалы

4.5%
5.1%

Коммунальные услуги

3.2%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
4.5%

Технологии

STXK
16.4%
WCEO
15.8%

Финансовые услуги

STXK
15.8%
WCEO
15.8%

Промышленность

STXK
14.6%
WCEO
13.0%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.5%
WCEO
15.2%

Здравоохранение

STXK
12.2%
WCEO
11.8%

Недвижимость

STXK
7.4%
WCEO
6.2%

Энергетика

STXK
7.0%
WCEO
6.9%

Сырьевые материалы

STXK
4.5%
WCEO
5.1%

Коммунальные услуги

STXK
3.2%
WCEO
2.3%

Потребительский защитный сектор

STXK
3.1%
WCEO
3.5%

Коммуникационные услуги

STXK
2.2%
WCEO
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

STXK vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.98

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.92

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.33

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

13.47

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXK vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCEO равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.98

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.67

-0.08

Просадки

Сравнение просадок STXK и WCEO

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, примерно равная максимальной просадке WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-25.88%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-6.96%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-25.88%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.81%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-5.52%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.23%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и WCEO

Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.34%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

10.22%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

15.22%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

18.13%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

18.13%

+1.99%

Сравнение комиссий STXK и WCEO

STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и WCEO

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности WCEO в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXK and WCEO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXK has higher volatility (4.21%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, WCEO leads with 14.56% vs 14.24% for STXK. On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 14.56% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

STXK has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.58% for WCEO.

They also come from different issuers: Strive and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор