PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с STXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с STXG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and STXG (Strive 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 14.24%/yr vs 23.77%/yr for STXG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности STXK и STXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STXK показывает доходность 10.46%, а STXG немного ниже – 10.21%.

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и STXG

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%20.15%-4.99%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%

Correlation

The correlation between STXK and STXG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.70

The correlation between STXK and STXG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и STXG

Секторы
STXK
STXG

Технологии

16.4%
45.0%

Финансовые услуги

15.8%
7.6%

Промышленность

14.6%
9.3%

Потребительский циклический сектор

13.5%
11.4%

Здравоохранение

12.2%
6.0%

Недвижимость

7.4%
1.7%

Энергетика

7.0%
0.6%

Сырьевые материалы

4.5%
1.5%

Коммунальные услуги

3.2%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
12.6%

Технологии

STXK
16.4%
STXG
45.0%

Финансовые услуги

STXK
15.8%
STXG
7.6%

Промышленность

STXK
14.6%
STXG
9.3%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.5%
STXG
11.4%

Здравоохранение

STXK
12.2%
STXG
6.0%

Недвижимость

STXK
7.4%
STXG
1.7%

Энергетика

STXK
7.0%
STXG
0.6%

Сырьевые материалы

STXK
4.5%
STXG
1.5%

Коммунальные услуги

STXK
3.2%
STXG
0.7%

Потребительский защитный сектор

STXK
3.1%
STXG
3.4%

Коммуникационные услуги

STXK
2.2%
STXG
12.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

Strive 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC
Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX

Доходность на риск

STXK vs. STXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c STXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXKSTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.93

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.65

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.20

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

8.91

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXK vs. STXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXG равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и STXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXKSTXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.41

-0.82

Просадки

Сравнение просадок STXK и STXG

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки STXG в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и STXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKSTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-21.22%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-12.62%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-21.22%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.84%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.62%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.11%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и STXG

Strive Small-Cap ETF (STXK) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Strive 1000 Growth ETF (STXG) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что STXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKSTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.63%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

11.06%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

14.44%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

17.53%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

17.53%

+2.59%

Сравнение комиссий STXK и STXG

И STXK, и STXG имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и STXG

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности STXG в 0.46%

ПозицияTTM2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%

Часто задаваемые вопросы

STXK and STXG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXK has higher volatility (4.21%) compared to STXG (3.63%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs STXG's -21.22%.

On 3-year performance, STXG leads with 23.77% vs 14.24% for STXK. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, STXG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 23.77% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK and STXG have the same expense ratio: 0.18% per year.

STXK has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.46% for STXG.

STXK is categorized as Small Cap Blend Equities, while STXG is Large Cap Growth Equities. STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth.

STXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и STXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор