PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXK с STXG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXK с STXG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STXK (Strive Small-Cap ETF) and STXG (Strive 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXK returned 15.58%/yr vs 21.55%/yr for STXG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности STXK и STXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXK показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у STXG с доходностью 6.35%.

STXK

1 день
-0.28%
1 месяц
3.59%
С начала года
13.83%
6 месяцев
11.68%
1 год
28.22%
3 года*
15.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXG

1 день
-1.77%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.35%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.47%
3 года*
21.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXK и STXG

2026 (YTD)2025202420232022
STXK
Strive Small-Cap ETF		13.83%7.82%9.47%20.15%-3.32%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		6.35%17.82%28.53%35.95%-1.65%

Correlation

The correlation between STXK and STXG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.70

The correlation between STXK and STXG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXK и STXG

Секторы
STXK
STXG

Технологии

17.3%
46.1%

Финансовые услуги

15.9%
7.4%

Промышленность

14.9%
9.2%

Потребительский циклический сектор

13.3%
11.3%

Здравоохранение

12.9%
6.0%

Недвижимость

7.3%
1.7%

Энергетика

6.1%
0.6%

Сырьевые материалы

4.4%
1.4%

Коммунальные услуги

3.0%
0.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
12.3%

Технологии

STXK
17.3%
STXG
46.1%

Финансовые услуги

STXK
15.9%
STXG
7.4%

Промышленность

STXK
14.9%
STXG
9.2%

Потребительский циклический сектор

STXK
13.3%
STXG
11.3%

Здравоохранение

STXK
12.9%
STXG
6.0%

Недвижимость

STXK
7.3%
STXG
1.7%

Энергетика

STXK
6.1%
STXG
0.6%

Сырьевые материалы

STXK
4.4%
STXG
1.4%

Коммунальные услуги

STXK
3.0%
STXG
0.7%

Потребительский защитный сектор

STXK
2.9%
STXG
3.2%

Коммуникационные услуги

STXK
2.1%
STXG
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive Small-Cap ETF

Strive 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с FTWOSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с SHOC
Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с FLCNXSTXG с XRP-USDSTXG с SPYSTXG с VIGIX

Доходность на риск

STXK vs. STXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXK c STXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и Strive 1000 Growth ETF (STXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXKSTXGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.48

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.06

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.79

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

7.03

+2.97

STXK vs. STXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXK на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXG равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXK и STXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXK и STXG

Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки STXG в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и STXG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXKSTXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.12%

-21.22%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-12.62%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.12%

-21.22%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-4.32%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-2.63%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.20%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности STXK и STXG

Текущая волатильность для Strive Small-Cap ETF (STXK) составляет 4.54%, в то время как у Strive 1000 Growth ETF (STXG) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что STXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXKSTXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.85%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

12.10%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

15.25%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

17.67%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

17.67%

+2.43%

Сравнение комиссий STXK и STXG

И STXK, и STXG имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXK и STXG

Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности STXG в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.47%0.48%0.51%0.55%0.16%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.35%1.29%1.64%1.14%0.31%

Часто задаваемые вопросы

STXK and STXG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXG has higher volatility (5.85%) compared to STXK (4.54%). In terms of maximum drawdown, STXK dropped -27.12% vs STXG's -21.22%.

On 3-year performance, STXG leads with 21.55% vs 15.58% for STXK. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, STXK has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 21.55% return vs 15.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXK and STXG have the same expense ratio: 0.18% per year.

STXK has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.47% for STXG.

STXK is categorized as Small Cap Blend Equities, while STXG is Large Cap Growth Equities. STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth.

STXK currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXK и STXG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор