Сравнение STXG с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
STXG и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXG - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Growth. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXG и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXG и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | -6.65% | 17.82% | 28.53% | 35.95% | -3.74% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -0.76% |
Доходность по периодам
С начала года, STXG показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
STXG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXG и SPMO
STXG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STXG vs. SPMO — Ранг доходности на риск
STXG
SPMO
Сравнение STXG c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXG | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.60 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.96 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 6.90 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между STXG и SPMO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXG и SPMO
Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.54% | 0.48% | 0.51% | 0.55% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок STXG и SPMO
Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -30.95% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -12.70% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -7.31% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -4.66% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.60% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXG и SPMO
Текущая волатильность для Strive 1000 Growth ETF (STXG) составляет 6.55%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что STXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXG | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 7.22% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 12.80% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 22.77% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 19.08% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 20.09% | -2.43% |