PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с VIGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds - STXG tracks the Bloomberg US 1000 Growth while VIGIX tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 23.77%/yr vs 26.47%/yr for VIGIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. STXG charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности STXG и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 10.83%.

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIGIX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.55%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.12%
1 год
29.46%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.72%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и VIGIX

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		10.83%19.44%32.68%46.77%-5.31%

Correlation

The correlation between STXG and VIGIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between STXG and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и VIGIX

Секторы
STXG
VIGIX

Технологии

45.0%
53.5%

Коммуникационные услуги

12.6%
17.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.2%

Промышленность

9.3%
3.6%

Финансовые услуги

7.6%
4.3%

Здравоохранение

6.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.5%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Сырьевые материалы

1.5%
0.6%

Коммунальные услуги

0.7%
0.9%

Энергетика

0.6%
0.4%

Технологии

STXG
45.0%
VIGIX
53.5%

Коммуникационные услуги

STXG
12.6%
VIGIX
17.3%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.4%
VIGIX
12.2%

Промышленность

STXG
9.3%
VIGIX
3.6%

Финансовые услуги

STXG
7.6%
VIGIX
4.3%

Здравоохранение

STXG
6.0%
VIGIX
4.6%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.4%
VIGIX
1.5%

Недвижимость

STXG
1.7%
VIGIX
1.0%

Сырьевые материалы

STXG
1.5%
VIGIX
0.6%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
VIGIX
0.9%

Энергетика

STXG
0.6%
VIGIX
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с SPYG
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

STXG vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.92

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.59

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.85

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

6.49

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.92

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.47

+0.94

Просадки

Сравнение просадок STXG и VIGIX

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-56.95%

+35.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-16.51%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-23.03%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.28%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-16.28%

+13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.68%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и VIGIX

Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) имеют волатильность 3.63% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

3.62%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

12.10%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

15.87%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

22.35%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

21.59%

-4.06%

Сравнение комиссий STXG и VIGIX

STXG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и VIGIX

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности VIGIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, STXG and VIGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXG has higher volatility (3.63%) compared to VIGIX (3.62%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs VIGIX's -56.95%.

STXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор