PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с VIGIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds - STXG tracks the Bloomberg US 1000 Growth while VIGIX tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 21.55%/yr vs 23.62%/yr for VIGIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. STXG charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности STXG и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 5.75%.

STXG

1 день
-1.77%
1 месяц
-1.76%
С начала года
6.35%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.47%
3 года*
21.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

VIGIX

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.90%
С начала года
5.75%
6 месяцев
4.44%
1 год
22.60%
3 года*
23.62%
5 лет*
13.39%
10 лет*
18.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и VIGIX

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		6.35%17.82%28.53%35.95%-1.65%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		5.75%19.44%32.68%46.77%2.24%

Correlation

The correlation between STXG and VIGIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between STXG and VIGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и VIGIX

Секторы
STXG
VIGIX

Технологии

46.1%
56.4%

Коммуникационные услуги

12.3%
16.0%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.6%

Промышленность

9.2%
3.5%

Финансовые услуги

7.4%
4.0%

Здравоохранение

6.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.3%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Сырьевые материалы

1.4%
0.6%

Коммунальные услуги

0.7%
0.7%

Энергетика

0.6%
0.3%

Технологии

STXG
46.1%
VIGIX
56.4%

Коммуникационные услуги

STXG
12.3%
VIGIX
16.0%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.3%
VIGIX
11.6%

Промышленность

STXG
9.2%
VIGIX
3.5%

Финансовые услуги

STXG
7.4%
VIGIX
4.0%

Здравоохранение

STXG
6.0%
VIGIX
4.6%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.2%
VIGIX
1.3%

Недвижимость

STXG
1.7%
VIGIX
0.9%

Сырьевые материалы

STXG
1.4%
VIGIX
0.6%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
VIGIX
0.7%

Энергетика

STXG
0.6%
VIGIX
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с FLCNXSTXG с XRP-USDSTXG с SPYSTXG с SPYG
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

STXG vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXGVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.43

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.97

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.46

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

5.01

+2.02

STXG vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXG и VIGIX

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-56.95%

+35.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-16.51%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-23.03%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-4.85%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-16.25%

+13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.80%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и VIGIX

Текущая волатильность для Strive 1000 Growth ETF (STXG) составляет 5.85%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что STXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.58%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

13.37%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

16.89%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

22.49%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

21.67%

-4.00%

Сравнение комиссий STXG и VIGIX

STXG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и VIGIX

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности VIGIX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.47%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, STXG and VIGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIGIX has higher volatility (6.58%) compared to STXG (5.85%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs VIGIX's -56.95%.

STXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор