Сравнение STXG с XRP-USD
STXG (Strive 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, STXG returned 22.55%/yr vs 27.95%/yr for XRP-USD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STXG и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXG показывает доходность 7.00%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -39.58%.
STXG
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.00%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -39.58%
- 6 месяцев
- -45.39%
- 1 год
- -46.96%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXG и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | 7.00% | 17.82% | 28.53% | 35.95% | -3.74% |
XRP-USD XRP | -39.58% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -14.10% |
Correlation
The correlation between STXG and XRP-USD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between STXG and XRP-USD shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXG vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
STXG
XRP-USD
Сравнение STXG c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXG | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | -0.68 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | -1.10 | +8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXG | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | -0.70 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.54 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок STXG и XRP-USD
Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXG | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -95.87% | +74.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -68.72% | +56.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.22% | -68.72% | +47.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -68.72% | +64.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | -71.01% | +68.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 43.44% | -40.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXG и XRP-USD
Текущая волатильность для Strive 1000 Growth ETF (STXG) составляет 4.60%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что STXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXG | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 12.72% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 45.52% | -33.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 56.10% | -41.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 72.44% | -54.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 111.84% | -94.25% |
Часто задаваемые вопросы
STXG and XRP-USD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (12.72%) compared to STXG (4.60%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs XRP-USD's -95.87%.
STXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXG и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор