Сравнение STXG с XRP-USD
STXG (Strive 1000 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, STXG returned 21.61%/yr vs 29.45%/yr for XRP-USD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STXG и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXG показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -43.46%.
STXG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -21.66%
- С начала года
- -43.46%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXG и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | 5.70% | 17.82% | 28.53% | 35.95% | -1.65% |
XRP-USD XRP | -43.46% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | 2.03% |
Correlation
The correlation between STXG and XRP-USD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between STXG and XRP-USD shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXG vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
STXG
XRP-USD
Сравнение STXG c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXG | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.74 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | -1.15 | +7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXG и XRP-USD
Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXG | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -95.87% | +74.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -70.73% | +58.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.22% | -70.73% | +49.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -70.73% | +65.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -70.97% | +68.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 39.65% | -36.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXG и XRP-USD
Текущая волатильность для Strive 1000 Growth ETF (STXG) составляет 5.76%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что STXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXG | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 15.69% | -9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 46.25% | -34.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 56.07% | -40.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 71.43% | -53.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 111.60% | -93.95% |
Часто задаваемые вопросы
STXG and XRP-USD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (15.69%) compared to STXG (5.76%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs XRP-USD's -95.87%.
STXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXG и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор