Сравнение STXK с RB
STXK (Strive Small-Cap ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXK charges 0.18%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности STXK и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXK показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
STXK
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 25.86%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXK и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STXK Strive Small-Cap ETF | 10.46% | 10.63% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between STXK and RB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXK vs. RB — Ранг доходности на риск
STXK
RB
Сравнение STXK c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive Small-Cap ETF (STXK) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXK | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXK | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 3.15 | -2.56 |
Просадки
Сравнение просадок STXK и RB
Максимальная просадка STXK за все время составила -27.12%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXK и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXK | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.12% | -1.70% | -25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.47% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -0.41% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STXK и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXK | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.86% | 6.21% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 6.21% | +13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 6.21% | +13.91% |
Сравнение комиссий STXK и RB
STXK берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXK и RB
Дивидендная доходность STXK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.39% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
STXK and RB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STXK is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STXK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.39% for STXK.
STXK is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: Strive and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for STXK and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для STXK и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор