PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с STXK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с STXK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and STXK (Strive Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth, while STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 23.77%/yr vs 14.24%/yr for STXK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности STXG и STXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STXG показывает доходность 10.21%, а STXK немного выше – 10.46%.

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и STXK

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%20.15%-4.99%

Correlation

The correlation between STXG and STXK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.70

The correlation between STXG and STXK has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и STXK

Секторы
STXG
STXK

Технологии

45.0%
16.4%

Коммуникационные услуги

12.6%
2.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
13.5%

Промышленность

9.3%
14.6%

Финансовые услуги

7.6%
15.8%

Здравоохранение

6.0%
12.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.1%

Недвижимость

1.7%
7.4%

Сырьевые материалы

1.5%
4.5%

Коммунальные услуги

0.7%
3.2%

Энергетика

0.6%
7.0%

Технологии

STXG
45.0%
STXK
16.4%

Коммуникационные услуги

STXG
12.6%
STXK
2.2%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.4%
STXK
13.5%

Промышленность

STXG
9.3%
STXK
14.6%

Финансовые услуги

STXG
7.6%
STXK
15.8%

Здравоохранение

STXG
6.0%
STXK
12.2%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.4%
STXK
3.1%

Недвижимость

STXG
1.7%
STXK
7.4%

Сырьевые материалы

STXG
1.5%
STXK
4.5%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
STXK
3.2%

Энергетика

STXG
0.6%
STXK
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

Strive Small-Cap ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC

Доходность на риск

STXG vs. STXK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c STXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGSTXKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.55

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.29

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.65

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

9.12

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. STXK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STXK равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и STXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGSTXKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.55

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.59

+0.82

Просадки

Сравнение просадок STXG и STXK

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и STXK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGSTXKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-27.12%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.81%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-27.12%

+5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.10%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-5.61%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.84%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и STXK

Текущая волатильность для Strive 1000 Growth ETF (STXG) составляет 3.63%, в то время как у Strive Small-Cap ETF (STXK) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что STXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGSTXKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.21%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

11.55%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

16.86%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

20.12%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

20.12%

-2.59%

Сравнение комиссий STXG и STXK

И STXG, и STXK имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и STXK

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности STXK в 1.39%

ПозицияTTM2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%

Часто задаваемые вопросы

STXG and STXK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXK has higher volatility (4.21%) compared to STXG (3.63%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs STXK's -27.12%.

On 3-year performance, STXG leads with 23.77% vs 14.24% for STXK. Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. On volatility, STXG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 23.77% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXG and STXK have the same expense ratio: 0.18% per year.

STXK has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.46% for STXG.

STXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while STXK is Small Cap Blend Equities. STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross.

STXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и STXK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор