Сравнение STXG с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
STXG и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STXG - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Growth. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STXG и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STXG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | -6.65% | 17.82% | 28.53% | 35.95% | -3.74% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -6.52% |
Доходность по периодам
С начала года, STXG показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
STXG
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STXG и QCLR
STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
STXG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
STXG
QCLR
Сравнение STXG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STXG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.14 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 4.57 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STXG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.55 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между STXG и QCLR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXG и QCLR
Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.54% | 0.48% | 0.51% | 0.55% | 0.16% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок STXG и QCLR
Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| STXG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -21.77% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -10.22% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -8.10% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -6.32% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.56% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXG и QCLR
Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STXG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 3.93% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 8.56% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 12.08% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 12.61% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 12.61% | +5.05% |