PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с QCLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 23.77%/yr vs 13.84%/yr for QCLR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. STXG charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности STXG и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.40%.

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и QCLR

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%28.87%-6.52%

Correlation

The correlation between STXG and QCLR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.89

The correlation between STXG and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и QCLR

Секторы
STXG
QCLR

Технологии

45.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

12.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.2%

Промышленность

9.3%
2.9%

Финансовые услуги

7.6%
0.2%

Здравоохранение

6.0%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.7%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Сырьевые материалы

1.5%
1.1%

Коммунальные услуги

0.7%
1.4%

Энергетика

0.6%
0.6%

Технологии

STXG
45.0%
QCLR
53.8%

Коммуникационные услуги

STXG
12.6%
QCLR
15.8%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.4%
QCLR
12.2%

Промышленность

STXG
9.3%
QCLR
2.9%

Финансовые услуги

STXG
7.6%
QCLR
0.2%

Здравоохранение

STXG
6.0%
QCLR
4.2%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.4%
QCLR
7.7%

Недвижимость

STXG
1.7%
QCLR
0.1%

Сырьевые материалы

STXG
1.5%
QCLR
1.1%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
QCLR
1.4%

Энергетика

STXG
0.6%
QCLR
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

STXG vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.17

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.60

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.12

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

4.02

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.17

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.67

+0.74

Просадки

Сравнение просадок STXG и QCLR

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-21.77%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-10.22%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-13.58%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.89%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-6.20%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.84%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и QCLR

Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

0.45%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

7.24%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

9.82%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

12.42%

+5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

12.42%

+5.11%

Сравнение комиссий STXG и QCLR

STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и QCLR

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности QCLR в 14.68%

ПозицияTTM20252024202320222021
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, STXG and QCLR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXG has higher volatility (3.63%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, STXG leads with 23.77% vs 13.84% for QCLR. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 23.77% return vs 13.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.46% for STXG.

STXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: Strive and Global X. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.60% for QCLR.

STXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор