Сравнение STXG с QCLR
STXG (Strive 1000 Growth ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 21.55%/yr vs 13.86%/yr for QCLR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. STXG charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.
Доходность
Сравнение доходности STXG и QCLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXG показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 0.21%.
STXG
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | 6.35% | 17.82% | 28.53% | 35.95% | -1.65% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 0.21% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -3.73% |
Correlation
The correlation between STXG and QCLR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between STXG and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов STXG и QCLR
Секторы
STXG
QCLR
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Энергетика
Технологии
STXG
QCLR
Коммуникационные услуги
STXG
QCLR
Потребительский циклический сектор
STXG
QCLR
Промышленность
STXG
QCLR
Финансовые услуги
STXG
QCLR
Здравоохранение
STXG
QCLR
Потребительский защитный сектор
STXG
QCLR
Недвижимость
STXG
QCLR
Сырьевые материалы
STXG
QCLR
Коммунальные услуги
STXG
QCLR
Энергетика
STXG
QCLR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
STXG
QCLR
Сравнение STXG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.89 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 3.21 | +3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXG и QCLR
Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и QCLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -21.77% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -10.22% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.22% | -13.58% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -2.05% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -6.14% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.84% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXG и QCLR
Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 1.58% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 6.59% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 9.68% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 12.38% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 12.38% | +5.29% |
Сравнение комиссий STXG и QCLR
STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXG и QCLR
Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности QCLR в 14.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 14.86% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.47% | 0.48% | 0.51% | 0.55% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STXG and QCLR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXG has higher volatility (5.85%) compared to QCLR (1.58%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs QCLR's -21.77%.
On 3-year performance, STXG leads with 21.55% vs 13.86% for QCLR. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXG has performed better with a 21.55% return vs 13.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.
QCLR has the higher dividend yield at 14.86%, compared with 0.47% for STXG.
STXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: Strive and Global X. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.60% for QCLR.
STXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXG и QCLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор